遇到此讨论后,我提出了关于逆变换后的置信区间约定的问题。
根据本文,对数正态随机变量的均值的标称覆盖率逆变换CI为:
LCL(X)=exp(Y+var(Y)
/而不是朴素的 /
现在,用于以下转换的配置项是什么?
- 和
随机变量本身的公差区间如何(我的意思是从总体中随机抽取一个样本值)?逆变换的间隔是否存在相同的问题,或者它们具有名义覆盖率?
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有关rvs函数的矩和Delta方法,请参见泰勒展开。但是需要小心。请参见此处和[此处](stats.stackexchange.com/questions/41896/varx-is-known-how-to-calculate-var1-x/)的示例讨论。搜索taylor系列将提供一些有用的示例和讨论。
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Glen_b-恢复莫妮卡2014年
我已经对您的公式进行了大量修改。请检查我没有弄错任何一个。关于我之前的评论(很抱歉那里的链接格式不正确)-也请参见此处
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Glen_b -Reinstate Monica 2014年
谢谢。尽管我很难用这些漂亮的表情来编辑东西。
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Germaniawerks 2014年