10 在用于线性回归的常规VIF计算中,每个自变量/解释变量在普通最小二乘回归中均被视为因变量。即XjXj Xj=β0+∑i=1,i≠jnβiXiXj=β0+∑i=1,i≠jnβiXi 的值被存储用于每个的回归和VIF由下式确定R2R2nn VIFj=11−R2jVIFj=11−Rj2 对于特定的解释变量。 假设我的广义加性模型采用以下形式: Y=β0+∑i=1nβiXi+∑j=1msj(Xi).Y=β0+∑i=1nβiXi+∑j=1msj(Xi). 这种类型的模型是否有等效的VIF计算?有什么方法可以控制平滑项来测试多重共线性吗?sjsj regression variance multicollinearity gam vif — 德曼格 source
1 r中有一个函数corvif(),可以在AED包中找到。有关示例和参考,请参见Zuur等。2009年。《生态学中的混合效应模型和扩展》,第386-387页。可以从图书网站http://www.highstat.com/book2.htm中获得该程序包的代码。 — 普塞尔 source 8 如果您用一些数学来完善答案,那您将得到我的投票。:) — Alexis 8 @Alexis是正确的。这很有用,但请注意,问题并非要求提供R代码。您可以从概念上解释VIF在GAM中的应用吗? — gung-恢复莫妮卡