Questions tagged «decomposition»

我有一个包含双重季节性成分的时间序列，我想将该序列分解为以下时间序列成分（趋势，季节性成分1，季节性成分2和不规则成分）。据我所知，用于分解R中序列的STL过程仅允许一个季节性成分，因此我尝试了两次分解序列。首先，使用以下代码将频率设置为第一个季节性成分： ser = ts(data, freq=48) dec_1 = stl(ser, s.window="per") 然后，我dec_1通过将频率设置为第二个季节性分量来分解分解系列（）的不规则分量，从而： ser2 = ts(dec_1$time.series[,3], freq=336) dec_2 = stl(ser2, s.window="per") 我对这种方法不是很自信。而且我想知道是否还有其他方法可以分解具有多个季节性的序列。另外，我注意到tbats()R 预测软件包中的函数允许一个模型适合具有多个季节性的序列，但是它并未说明如何使用它来分解一个序列。

22 r  time-series  forecasting  decomposition  multiple-seasonalities 

我应该教计量经济学的弗里什·沃夫定理，但我还没有研究过。 我已经了解了其背后的数学原理，也希望这个想法“如果您“消除”其他回归变量的影响，则从多重线性模型中为特定系数获得的系数等于简单回归模型的系数”。因此，理论上的想法有点酷。（如果我完全误解了，我欢迎您提出更正） 但是它有一些经典/实用用法吗？ 编辑：我已经接受了一个答案，但仍然愿意有新的带来其他示例/应用程序。

15 regression  econometrics  least-squares  projection  decomposition