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我可以在每次MCMC迭代中对大型数据集进行二次采样吗？
问题：我想执行Gibbs采样以推断大型数据集的一些后验。不幸的是，我的模型不是很简单，因此采样速度太慢。我会考虑采用变型或并行方法，但在此之前…… 问题：我想知道是否可以在每次Gibbs迭代中从数据集中随机采样（替换），以便在每个步骤中学习的实例更少。 我的直觉是，即使我更改样本，我也不会更改概率密度，因此Gibbs样本不应注意到这一窍门。我对吗？是否有人提到过这样做？