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速度,PCA,LASSO,弹性网的计算费用
我正在尝试比较Hastie等人中区分的三组线性回归方法的计算复杂度/估计速度。“统计学习的要素”(第二版),第3章: 子集选择 收缩方式 使用派生输入方向的方法(PCR,PLS) 进行比较可能很粗略,只是为了给出一些想法。我认为答案可能取决于问题的严重程度以及如何适应计算机体系结构,因此举一个具体的例子,可以考虑样本量为500和50个候选回归变量。我最感兴趣的是计算复杂性/估计速度背后的动机,而不是对于给定示例而言,使用某个处理器需要多长时间。