Questions tagged «applied-econometrics»

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有哪些好的经济数据存储库
经济数据是一个非常广泛的概念。它可以包括离散的偏好关系数据集以及大量的时间序列数据。 但是，重要的是要对数据进行理论检验，并且这种情况越早出现在经济模型或新的经济假设发展过程中，对研究人员越有好处，并尽早提供匹配结果的好坏。在现实世界中，他的理论努力。经济学是一门社会科学，拥有大量不同的数据集也很重要，因为仅对一个数据集进行理论测试并不能提供足够有力的证据证明该模型的有用性或无用性。 因此，我发布此问题是希望该问题将逐步得到解答，并将成为该社区各种经济数据的参考点。 我提供的服务：例如，世界银行有关于贸易通道的非常有用的信息。其他资料库： - 计量经济学杂志上托管的数据链接 - 《应用计量经济学》杂志的数据档案 - 计量经济学的补充材料
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2SLS回归中的差异
通常，当我们进行差异差估算时，我们以OLS简化形式进行估算，如下所示： 但是，我想知道组是否是内源性的（例如自我选择的），但是我们可以定义一个“合格的”治疗组，估计差异是否更精确-in-diff以OLS / 2SLS形式表示为： 并得到，然后 Ť ř Ë 一吨米ë ñÿ我Ť= α 甲˚FŤ è [RŤ+ γŤř Ë 一吨米ë Ñ 吨一世+ δ一个˚F吨Ë - [R * Ťř Ë 一吨米ë Ñ 吨我，Ť+ X我Ťβ+ ϵ我，Ťÿ一世Ť=α一个FŤË[RŤ+γŤ[RË一个Ť米ËñŤ一世+δ一个FŤË[R∗Ť[RË一个Ť米ËñŤ一世，Ť+X一世Ťβ+ϵ一世，Ť Y_{it}=\alpha After_t+\gamma Treatment_i+\delta After*Treatment_{i,t}+X_{it}\beta+\epsilon_{i,t} Ť ř Ë 一吨米ë Ñ Ť 我，吨 = Ç ö Ñ 小号吨一个Ñ 吨+ α 甲˚F 吨é …
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当最初的差异与关于投资与产出关系的定期回归矛盾时
我使用一些有关公司产出和投资的面板数据进行了研究。 我运行了两个方程式。 y=β0+β1x+β2x2+μy=β0+β1x+β2x2+μy=\beta_0+\beta_1x+\beta_2x^2+\mu Δy=α0+Δα1x+ϵΔy=α0+Δα1x+ϵ\Delta y=\alpha_0+\Delta\alpha_1x+\epsilon 在R中，使用这些命令对这些方程进行了运算 1) lm(output~investment+I(investment^2)) 2) lm(diff(output)~diff(investment)) 第一个方程在1％的水平上具有统计显着性，但是由于第一个差异数据的统计显着性丢失了，因此我得到了相当高的p值，好像这两个变量之间没有任何关系。 对这种结果的解释是什么（即该数据集中的投资与产出之间是否存在关系），我应该在研究中使用哪种回归？
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建模不一致的生产函数
去年我问过 我们如何估算生产函数？ 。从计量经济学的角度来看，所提供的答案是富有洞察力的，并帮助我将这种理解应用于工作场所。 现在我正在做一些小型医疗销售业务的咨询，他们希望我对他们的销售人员进行劳动力评估，他们想知道他们是否应该扩大他们的员工队伍。他们给我的数字是按月计算的，他们没有向我提供他们收入的数字，但他们给了我数量如下表。 （注意提供的数字是虚构的）。 \开始{阵列} {C | LCR |} n＆amp; \ text {Sales}＆amp; \ text {Staff} {} \\ \ HLINE 1＆amp; 103＆amp; 10 \\ 2＆amp; 234＆amp; 10 \\ 3及88和9 \\ 4＆amp; 115＆amp; 8 \\ 5安培; 63和9 \\ 6和91及10 \\ 7安培; 130＆安培; 10 \\ 8安培; 168和9 \\ ...＆放大器; ...＆放大器; ... …
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