金融经济学中投资组合理论的复杂性分类是什么？

大家都知道，2008年金融危机的后果正在持续发生。当我意识到我不了解与金融经济学相关的基本复杂性类别时，我在考虑复杂性理论如何适应所有这些。

所以我的问题是，Markowitz投资组合理论的总体复杂度分类（如果有）是什么，特别是CAPM模型是什么？此外，任何有关复杂性理论与金融危机的关系的评论都将受到欢迎！

经典的Markowitz模型是二次编程问题。我不确定当前的研究状况，但此处可能构成一个起点：http : //citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.105.9504

顺便说一句，有一篇有关相关问题的论文正在巡回讨论：Sanjeev Arora，Boaz Barak，Markus Brunnermeiery和Rong Ge撰写的“金融产品中的计算复杂性和信息不对称”。后者已在此处发布了它以及一些其他注释：http : //www.cs.princeton.edu/~rongge/derivativeFAQ.html

我倾向于认为结果具有理论意义，但不解释任何实际发生的情况。

我的怀疑是，复杂度并不是大多数模型的主要障碍（通常，任何复杂的事物最终最终都会变成蒙特卡洛，并且通常情况很快变得复杂-所以是的，这为某些恶意攻击开辟了道路，但是金融世界可以很容易地变得更加粗糙，笼统和直截了当），以及对这些模型的许多其他众所周知的批判（有时是从信息论的角度来看），而这实际上并不适合本论坛。