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LSTM时间序列预测的预测间隔
是否有一种方法可以根据LSTM(或其他递归)神经网络在时间序列预测周围计算预测间隔(概率分布)? 假设举例来说,根据最近观察到的10个样本(t-9至t),我预测了10个样本(t + 1至t + 10),我希望在t + 1的预测会更多比t + 10时的预测准确。通常,可能会在预测周围绘制误差线以显示间隔。使用ARIMA模型(在正态分布误差的假设下),我可以围绕每个预测值计算预测间隔(例如95%)。我可以从LSTM模型中计算出相同的值(或与预测间隔有关的值)吗? 我一直在Keras / Python的LSTMs,下面很多来自例子machinelearningmastery.com,从我的示例代码(见下文)的基础上的。我正在考虑将问题重新分类为离散的分类,因为这会使每个类产生置信度,但这似乎是一个糟糕的解决方案。 有几个类似的主题(例如以下主题),但是似乎没有什么可以直接解决LSTM(或其他)神经网络的预测间隔问题: /stats/25055/how-to-calculate-the-confidence-interval-for-time-series-prediction 使用ARIMA和LSTM进行时间序列预测 from keras.models import Sequential from keras.layers import Dense from keras.layers import LSTM from math import sin from matplotlib import pyplot import numpy as np # Build an LSTM network and train def fit_lstm(X, y, …