如何为最佳市场定价建模?


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我对了解如何对市场互动进行数学建模以优化定价策略感兴趣。在我的模型中,我有两种知识:市场的订单簿和价格/数量曲线。因此,对于给定的价格,我知道在给定的一天中有多少小部件将以该价格易手。请注意,价格/数量曲线会随着时间而变化,我无法预测它的未来,我只知道它的历史。

因此,我的问题是,鉴于我想出售一定数量的小部件,我有不同的可能性:我可以立即以购买价出售它们,或者我可以以更高的出售价将它们出售,并希望有人买他们。如果我将它们出售,那么我需要决定应该以什么价格定价。如果我将卖出订单设为最低订单,则可能会产生后果。例如,假设小部件以850个的价格购买,并以900美元的价格出售。因此,我列出了我的小部件以885的价格出售。其他卖方可能会试图抢购我,将其订单价格更改为低于885。另一个影响是,买方可以降低购买价格。当以850价格买入的人看到我的885时,他可以判断价格正在下跌,因此可以将其买入订单更改为840。现在,

给定我所拥有的信息(订单簿和价格/数量曲线),我该如何数学建模情况以优化总利润?是否存在尝试解决此问题的著名理论或模型?


我认为大多数行业组织文献都试图解决此问题并研究该解决方案的福利效应。在很大程度上取决于市场状况,即其他卖方。那里有多少,它们的价格如何,等等。您也有计量经济学的问题。如果要根据历史数据估算未来需求曲线,则必须做出假设。您还遇到了一个动态优化问题:如何平衡当前和未来的现金流量。没有很多其他细节,您的问题非常广泛。答案是可能的,但必须做一些假设。
吉斯卡德'16

我有一个类似的问题,还有一个“大数据”问题,因为我想优化“在线”
VictorZurkowski
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