暂时性冲击与永久性冲击有什么区别？

在我的计量经济学中的时间序列回归模型研究中，我们讨论了基本的时间序列回归并解释了有限分布滞后模型中冲击的影响。我想知道，从直觉上来说，暂时性冲击与永久性冲击之间有什么区别。根据我目前的理解，每一次冲击都是永久的，因为您无法撤消过去。难道不是说一种效果是短暂的，就像完全从存在中消除了它的效果而从不考虑它一样吗？我认为我错了，但我不知道为什么。

econometrics regression

— 罗伯特·格罗特
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假设世界石油价格今天翻了一番，然后在一年的时间内减半：这将是短暂冲击的一个例子，但可能会对经济产生长期影响

— 亨利

仅使用明确的经济术语，不要将其转化为哲学。好吧，从哲学

— 上讲

@Henry在这种情况下，您的评论充其量是令人误解的。如果长期影响没有完全消除，那么这将不是短暂的冲击。请张贴答案作为答案。然后，用户可以对它们进行投票，如果以后发现它们有问题，也可以对其进行编辑。

— 吉卡德（Giskard）'16

@denesp：短暂冲击是否会产生长期影响是磁滞假说。您不能简单地使用语言或模型来定义此问题：它必须是一项经验分析。

— 亨利

@亨利确实。这就是为什么详细的答案比简短的评论要好得多的原因。该评论不能涵盖所有情况，但可能会误导不了解情况的读者。

— 吉卡德（Giskard）'16

Answers:

“永久冲击”是一种冲击，其对变量当前值的影响不会绝对消失。“短暂性休克”是一种其效果逐渐消失的休克。考虑最简单的一次滞后模型

y_{t} = β y_{t - 1} + u_{t}, y_{0} = 0

$y_t = \beta y_{t-1} + u_t, \;\;\; y_0 = 0$

通过直接替换可以得到

y_{T} = \sum_{t = 0}^{T - 1} β^{t} u_{T - t} = u_{T} + β u_{T - 1} + β^{2} u_{T - 2} + . . . + β^{T - 1} u_{1}

$y_T = \sum_{t=0}^{T-1}\beta^t u_{T-t} = u_T + \beta u_{T-1} + \beta^2u_{T-2} +...+\beta^{T-1}u_1$

如果的绝对的效果说休克上减小随着时间的经过，。从数学上讲，除了无限时，它不会完全消失，但其绝对贡献却呈指数下降。 $|\beta| <1$ $u_1$ $y_T$ $T \uparrow$

另一方面，如果（“单位根”模型），则 $\beta =1$

y_{T} = \sum_{t = 0}^{T - 1} u_{T - t} = u_{T} + u_{T - 1} + u_{T - 2} + . . . + u_{1}

$y_T = \sum_{t=0}^{T-1}u_{T-t}=u_T + u_{T-1} + u_{T-2} +...+u_1$

不管我们未来有多远，第期的冲击都将完全贡献的值。 $1$ $y_T$

当然，如果自相关性很强（高），那么“暂时性”冲击将在未来明显影响很多时期，因此在检查“长期”结果时可能会被“忽略”，但当处理中期结果时却不会。长期影响和政策。 $\beta$

— 阿莱科斯·帕帕多普洛斯
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让我举一个暂时性冲击与永久性冲击的例子，以说明我对该问题的理解。考虑农业生产。采用新的生产技术将给供应带来永久性的冲击，这是因为，例如，通过提高生产率。因此，这种生产力冲击将永久影响供应条件（生产和价格）。相反，异常降雨通常被认为是暂时的供应冲击，因为它们只会暂时影响生产和价格。他们的影响甚至被认为是局部的。

— 埃默里维尔
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确实，以前的值会影响将来的值，没有数学就很难显示出一些东西，但是这里有一个简单直观的答案。

如果您正在研究回归，您将知道先构建模型，然后计算误差/残差。这些残差具有假定的分布（例如以0为中心的正态分布）。暂时的冲击可以看作是在“ t”时刻这些残差中的一个残差的峰值。从那时起，永久性冲击可以看作是所有残差结构的变化。

在现场，很难衡量电击的“暂时”程度。对于永久性冲击，您的时间序列的行为已更改，您应该构建两个单独的模型。

— one_teach_wonder
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