学习连续时间动态编程的参考

有谁知道学习连续时间动态编程的良好参考？引用不一定是书籍。它们也可以是在线资源的链接。链接到仅基础知识的清晰，简洁的讨论将很有帮助。

对于连续时间随机动态编程，Dixit 的小型非技术性“平滑粘贴”技术是一个不错的选择。它在传达基本直觉方面做得非常有效。

Stokey的最新著作《无为而治的经济学》也很不错，但对于一个有实际见识的人来说，它的表现可能不及Dixit，因为Dixit的篇幅更长，表达更沉重，却无法获得相应的回报。

$s$$\lambda_{s,s'}$$s'$$V(\cdot,s)$$V(\cdot,s')$。（例如，您可以在此Acemoglu和Akcigit论文的等式（1）-（5）中看到这一点。从概念上讲，当我们将Itō扩散作为驱动过程时，与设置HJB方程没有什么不同，除了它更简单之外）。因为我们只得到一个线性方程组，而无需考虑伊藤的引理等）

当然，也许对此也有很好的教科书参考-但是与涉及随机演算的可能更复杂的情况不同，这很简单，以至于我似乎从未需要过教科书。

Bertsekas的动态编程和最优控制

Acemoglu介绍现代经济增长

尽管Acemoglu专门研究增长理论，但它在介绍连续时间动态编程方面做得很好。

我认为Kamien和Schwartz的“ 动态优化：经济学和管理学中的变异演算和最优控制”是众所周知的。

Fleming and Soner的受控Markov过程和粘度解决方案包括金融和差异游戏的许多应用程序。

近似HJB的一个非常好的方法是逆风方案，我使用Ben Moll等人的注释和代码很快学会了

这些示例是熟悉的异构代理商经济模型（例如Hugget和Aiyagari）的连续时间版本。

KlausWälde撰写的《应用时间跨度优化》是一本非常不错的书，即使对于那些对数学不是很熟悉的人也是如此。

这本书在离散时间和连续时间中都讨论了确定性和随机模型。

我真的会为这本书“傻瓜的动态优化”说。我对动态优化一点都不熟悉，但是这本书让我精通了。