什么是时间序列变量的无条件模型？

如果我被要求对时间序列变量进行无条件分析，可以说从2000年开始GDP，我应该估计什么模型？

因此，最简单的响应是无条件模型是不包括任何其他随机回归量的模型。让我们说你感兴趣的变量是然后条件模型$Y_t$

$Y_t = \alpha + X_t\beta + v_t$

你隐含地调整（即将其视为固定/外源）。在时间序列中，X t还可以包括Y t的滞后或变换。在您给出的示例中，您可以将通货膨胀（或GDP的滞后）视为潜在的条件变量。$X_t$$X_t$$Y_t$

$X_t$