在金融模拟中使用正态分布

在纸张，如这个，我看到使用正态分布到金融投资的过程模型。这似乎很奇怪，因为聚集同态正态变量会产生线性增加的平均值。

我原本希望投资帐户的价值可以通过以下方式更好地建模：

$\nu_t = \exp \sum_\tau X_\tau$为$X_\tau \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma)$

尽管线性是短期内的合理模型，但由于缩放比例的原因，指数型长期似乎更好。

指数维纳过程是否在这里使用的“正确”过程？