3 是否可以使用Wold分解为AR(2)平稳模型检索到一定滞后的自相关(值或任何其他信息)? 例: Xt=0.32Xt−1+0.51Xt−2+εtXt=0.32Xt−1+0.51Xt−2+εt 滞后聚形式 (1−0.32L−0.51L2)Xt=εt(1−0.32L−0.51L2)Xt=εt 字符式 Z2−0.32Z−0.51=0Z2−0.32Z−0.51=0 尔德分解形式:(LJ:−ϕ1ψj−1−ϕ2ψj−2+ψj=0)(LJ:−ϕ1ψj−1−ϕ2ψj−2+ψj=0) L0:ψ0=0L0:ψ0=0 L1:−0.32ψ0−ψ1=0L1:−0.32ψ0−ψ1=0 L2:−0.32ψ1−0.51ψ0+ψ2=0L2:−0.32ψ1−0.51ψ0+ψ2=0 L3:−0.32ψ2−0.51ψ1+ψ3=0L3:−0.32ψ2−0.51ψ1+ψ3=0 L4:−0.32ψ3−0.51ψ2+ψ4=0L4:−0.32ψ3−0.51ψ2+ψ4=0 econometrics time-series — 克莱门特·科利特(Clemente Cortile) source 在此处输入链接描述 ACVF是尾部的函数,ACF是ACVF除以该函数的方差