0
如何在固定效应面板泊松模型中测试自回归残差项？
我有六年来不同地区新公司数量的面板数据。我正在估计具有乘法固定效应的静态泊松回归*；我还尝试通过引入滞后因变量来估算动态模型，但无法使后者模型起作用。现在，我想测试静态模型中的残差是否具有自相关性，以便对动力学的重要性有所了解。但是，我在教科书中找不到对此的任何诊断测试（我看过Wooldridge，Cameron＆Trivedi，Winkelmann，Greene），也没有在研究论文中看到这种测试。由于未识别模型中的各个效应，因此我一开始不知道如何计算有意义的残差。∗∗^* 是否有人1）知道如何计算有意义的残差；和2）知道这些面板固定效应泊松模型的诊断测试吗？ 仅供参考：我在静态模型中使用Stata（12.1版）-xtpoisson，fe vce（robust）-命令。Stata的后估计命令可以计算预测值等，但仅假设各个效果均为零。 横截面（或合并的）泊松回归模型将期望的计数 y数建模为 E [ y i | X 我 ] = EXP （X 我 β ），与 β系数和 X 我的变量。添加与面板数据个别固定效应的一种常见方式是让效果 α 我乘法进入此模型： ë [ ÿ 我吨 | X 我吨，α 我 ] = α∗∗^*ÿÿyË[ y一世| X一世] = exp（X一世β）Ë[ÿ一世|X一世]=经验值（X一世β）E[y_i|x_i]=\exp(X_i\beta)ββ\betaX一世X一世X_iα一世α一世\alpha_{i}。Ë[ y我Ť| X我Ť，α一世] = α一世经验值（X我Ťβ）Ë[ÿ一世Ť|X一世Ť，α一世]=α一世经验值（X一世Ťβ）E[y_{it}|X_{it},\alpha_i]=\alpha_i\exp(X_{it}\beta)