替换C ++中的Mathematica的QuasiMonteCarlo集成

我有一个Mathematica程序，使用该QuasiMonteCarlo方法在3或4维中执行一些积分。问题是，要花费一些令人讨厌的时间，以致于某些计算无法在我们的HPC群集上提供的最大工作时间内完成。因此，我正在考虑用C ++重写该程序，我怀疑它将大大提高它的速度。

我查看了GSL文档，虽然有关于准随机序列和常规MC集成的部分，但没有任何东西可以将它们组合在一起。同样，一两个Google搜索并没有发现任何看起来像是广受信任的实现。在C ++中，经过良好测试的QMC集成实现方式有哪些选择？

为了保持一致性，如果可以选择，我宁愿使用Mathematica实现的类似于Halton-Hammersley-Wozniakowski方法的方法。

libraries monte-carlo c++ mathematica

— 大卫·Z
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您可以在Stackoverflow上发布积分，然后我们可以看看发生了什么。请注意，Mathematica基于MKL来实现机器精度，这非常有效。

这不是您问题的答案，但我想知道您是否Compile在将整数传递给之前尝试了它（对C代码）NIntegrate，也就是说，它NIntegrate很慢还是正在计算函数？但是，使用C编译函数可能需要在集群上进行一些额外的工作。

— Szabolcs

编译声音是一个很好的主意，我没想到。我会尝试的。根据我的估计，这些计算中的每一个都会对函数进行大约500万次评估，并且由于整个计算大约需要3个小时，因此每次函数评估需要2毫秒，对于某些纯数值计算而言，这似乎相当慢。

— David Z

@ruebenko：我会记住这一点。

— David Z

CUBA库具有许多解决低维问题的算法。它甚至具有Mathematica界面。feynarts.de/cuba

— dls

考虑到C ++（或C）的准蒙特卡洛积分器的明显匮乏，我编写了自己的实现以与GSL一起使用。它没有经过特别测试，也没有实现Mathematica的算法，但是总比没有好。

— 大卫·Z
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