测试两个独立样本是否存在相同的偏斜?


13

哪些检验可用于检验两个独立样本的零假设,即它们来自具有相同偏斜的总体?有一个经典的1样本测试来检查偏斜是否等于一个固定数字(该测试涉及第6个采样矩!);有2个样本测试的直接翻译吗?

是否存在不涉及大量数据的技术?(我期待以'bootstrap it'的形式回答:已知Bootstrap技术适合于此问题吗?)


多元还是单变量(在这种情况下会产生很大的不同)
user603 2010年

单变量。但是现在您让我对多元案例感到好奇。;)
shabbychef 2010年

Answers:


5

L矩在这里可能有用吗?

维基百科文章

L-moments页面(Jonathan RM Hosking,IBM研究)

它们提供类似于常规力矩(例如偏度和峰度)的量,称为l偏度和l峰度。它们的优点是它们不需要计算高矩,因为它们是根据数据的线性组合计算的,并且被定义为订单统计的期望值的线性组合。这也意味着它们对异常值不那么敏感。

我相信您只需要二阶矩即可计算其样本方差,这大概是您需要进行测试的原因。而且它们的渐近分布收敛到正态分布要比常规矩快得多。

他们样本方差的表达式似乎变得相当复杂(Elamir和Seheult 2004),但我知道它们已经在R和Stata的可下载软件包中编程(可从其标准存储库中获得),并且可能在所有其他软件包中也进行了编程。我知道。由于您的样本是独立的,一旦您获得了估计值和标准误差,如果样本量“足够大”,则可以将其插入两个样本的z检验中(Elamir和Seheult报告了一些有限的模拟,它们似乎表明100不够大,但不是)。或者,您可以引导L偏度的差异。以上特性表明,与基于常规偏度的自举相比,其性能可能要好得多。

By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy and Privacy Policy.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.