一方面切比雪夫不等式导致更高的时刻


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为方便起见,让表示具有密度函数的连续零均值随机变量,并考虑其中。我们有 其中。如果是偶数整数且任何正实数,则 因此 ˚F X P { X 一个} > 0 P { X 一个} = ∫ 一个 ˚F X Xf(x)P{Xa}a>0

P{Xa}=af(x)dx=g(x)f(x)dx=E[g(X)]
g(x)=1[a,)nb
h(x)=(x+ba+b)ng(x),<x<,
E[h(X)]=h(x)f(x)dxg(x)f(x)dx=E[g(X)].
因此,对于所有正实数和, 我们都有 ,其中最右边的期望是关于第个矩(偶数)。当,当给出单面Chebyshev不等式(或Chebyshev-Cantelli不等式) 时,获得的最小上限 对于较大的值,相对于ab1ññX-bÑ=2P{X一个}b=σ2/P{X一个}σ2
(1)P{Xa}E[(X+ba+b)n]=(a+b)nE[(X+b)n]
(1)nnXbn=2P{Xa}b=σ2/añb
P{Xa}σ2a2+σ2.
nb较混乱。
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