为方便起见,让表示具有密度函数的连续零均值随机变量,并考虑其中。我们有
其中。如果是偶数整数且任何正实数,则
因此
˚F (X )P { X ≥ 一个} 一> 0 P { X ≥ 一个} = ∫ ∞一个 ˚F (X )Xf(x)P{X≥a}a>0
P{X≥a}=∫∞af(x)dx=∫∞−∞g(x)f(x)dx=E[g(X)]
g(x)=1[a,∞)nbh(x)=(x+ba+b)n≥g(x),−∞<x<∞,
E[h(X)]=∫∞−∞h(x)f(x)dx≥∫∞−∞g(x)f(x)dx=E[g(X)].
因此,对于所有正实数和,
我们都有
,其中最右边的期望是关于第个矩(偶数)。当,当给出单面Chebyshev不等式(或Chebyshev-Cantelli不等式)
时,获得的最小上限
对于较大的值,相对于
ab(1)ññX-bÑ=2P{X≥一个}b=σ2/一P{X≥一个}≤σ2P{X≥a}≤E[(X+ba+b)n]=(a+b)−nE[(X+b)n](1)
(1)nnX−bn=2P{X≥a}b=σ2/añbP{X≥a}≤σ2a2+σ2.
nb较混乱。