2样本Kolmogorov-Smirnov vs.Anderson-Darling vs Cramer-von-Mises


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我想知道比较2个ECDFS时使用Kolmogorov-Smirnov,Cramer-von-Mises和Anderson-Darling的标准是什么。我知道每种方法的数学差异,但是如果我有一些ECDF数据,我怎么知道哪种测试适合使用?

Answers:


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简而言之:Anderson-Darling检验被认为比Kolmogorov-Smirnov检验更强大。

对这篇文章有比较各种测试上一目了然(正常的,但结果保持比较两个distribudions)夏皮罗-威尔克,柯尔莫哥洛夫-斯米尔诺夫,里尔福斯和安德森-达林检验的功耗对比Nornadiah莫哈末拉扎里和邑蜜蜂华。

Anderson-Darling检验对分布的尾部更为敏感,而Kolmogorov-Smirnov检验更了解分布的中心。

综上所述,我建议您使用Anderson-Darling或最终使用Cramer-von Misses进行测试,以获得更强大的测试。


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谢谢(你的)信息。那么CVM呢?何时使用该测试?
底座

@Plinth坦白地说,如果我是您,只要AD不满足您的需求,我只会使用AD,这仅仅是因为我的习惯。但是我没有说有一个普遍的规则,即选择AD而不是CvM。在某些情况下,需要付出很大的努力才能在特定条件下(例如此处(onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2004WR003204/full))比较这两项测试。这取决于您是否值得花很多时间比较它们,如果认为AD可以稍微好一点,但这只是我的预兆。也许更有经验的人会说出来。
亚当·普雷兹尼克

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三种测试中的每一种针对不同的选择都有更好的功效。但另一方面,在某些情况下,这三个指标均表现出不同程度的测试偏差。

广义上讲,安德森-达林测试对更胖的尾巴的抵抗力比规定的要好,而科莫莫洛夫-史密尔诺夫则对中间偏差有更大的抵抗力,克莱默-冯·米塞斯介于两者之间,但在某种程度上更类似于科莫莫洛夫-史密尔诺夫尊重。

许多人发现有趣的替代方法通常会被安德森·达林(Anderson-Darling)和克雷默·冯·米塞斯(Cramer-von Mises)测试所接受,但是您的特殊需求可能有所不同。

总体而言,安德森·达林(Anderson-Darling)往往会遭受更严重的偏差问题(对于假设检验而言,偏差意味着您有某些选择比空值更难以拒绝-这不是您想要的综合拟合优度测试所希望的- -但在现实情况下似乎很难避免)。

已经进行了许多功效研究,其中包括一系列拟合优度测试;通常,对于他们考虑的替代方案,Anderson-Darling往往最常出现-但如果您正在测试均匀性并尝试使用beta(2,2)替代方案,那么它们都不会有很好的表现,而安德森·达林(Anderson Darling)最糟糕。

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