分位数回归模型是否存在诸如调整后的类的东西?


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在论文中包括分位数回归模型后,审稿人希望我在论文中包含调整后的。我已经为我研究的三个感兴趣的分位数计算了伪(来自Koenker和Machado的1999 JASA论文)。[R2[R2

但是,我从未听说过针对分位数回归调整过的,也不知道如何计算。我要求您提供以下任一服务:[R2

  • 优选地:关于如何有意义地计算用于分位数回归的经调整的的公式或方法。[R2

  • 或者:说服论点向审稿人提供为什么分位数回归中不存在调整后的。[R2


1
也许可以交叉验证?
Christoph Hanck

@ChristophHanck:在这种情况下,您将如何使用交叉验证?
S. Kolassa-恢复莫妮卡

2
我不确定,否则我会给出一个正确的答案...由于这个问题似乎引起了人们极大的兴趣,而没有产生答案,所以我想继续进行讨论。但是从广义上讲,调整后的[R2表明目标是某种模型选择,因此,即使没有可用的依赖于特定可能性的特定公式(例如AIC),CV似乎也经常有效。但是(对我而言)尚不清楚,为什么审稿人首先要调整[R2
Christoph Hanck

2
这个问题已经被提出,讨论和回答了,并且得到了高度评​​价:stats.stackexchange.com/q/129200请对此评论发表评论。
托卡

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@Toka感谢您找到参考。尽管这是一个高度相关的讨论,但我看不到其中有任何内容可以解决这里的特殊问题,它是经过调整的(伪),用作最小二乘调整后的的类似物。回归。[R2[R2
ub

Answers:


4

我认为审阅者要求的是获取伪值,分位数范围的样本数和模型中的参数数进行“无偏” 。换句话说,在通常情况下调整。也就是说,校正后的无法解释的分数比无法解释的总分数大,即,[R2ñp[R2ñ-1个ñ-p-1个

1-[R2=ñ-1个ñ-p-1个1个-[R2[R2=1个-ñ-1个ñ-p-1个1个-[R2

我同意你的看法,因为这已经是一个伪值,而一个调整后的伪值可能会使读者产生执行伪调整的印象。[R2[R2

一种替代方法是进行计算,并向审阅者显示结果是什么,而不将其包括在论文中,方法是解释说它超出了您正在使用的已发布方法的范围,并且您不希望发明其他未发布的方法调整后的伪过程。但是,您应该意识到,审阅者提出要求的原因是因为他们希望保证自己没有看到乱码。现在,如果您可以想到另一种完全做到这一点的方法,即确保审阅者的结果可靠,那么问题就应该解决了……[R2

一种替代方法是包括更多参考或关于您正在使用的伪值的信息,特别是如果您可以显示鲁棒性或精度的话。例如,针对分位数回归的缺乏拟合检验。伪值对论文是否必不可少,还是有其他方法可以实现相同的目标?[R2[R2

有时,仅删除问题是最简单的事情。是的,我们同意您的意见,高位审稿人,您的崇高敬意是值得崇拜的, grovel,grovel问题已删除。<>


-1

您最好不要使用比较两个分位数回归模型,因为分位数回归模型的损失函数不是基于MSE的[R2

您可以尝试AICBIC


2
您好,欢迎来到该网站。您能否扩大第一句话背后的理由?
S. Kolassa-恢复莫妮卡

7
我怀疑一开始可能会缺少“ not”。
ub

(我的编辑很简单,没有尝试解决@whuber的有效疑问-这是针对OP的。)
Nick Cox
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