证明如果存在较高的力矩,则也存在较低的力矩


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所述一个随机变量的第时刻是有限如果 \ mathbb E(| X ^ R |)<\ infty rX

E(|Xr|)<

我试图证明对于任何正整数s<r,第 s个矩E[|Xs|]也是有限的。


这是作业吗?如果是这样,到目前为止您尝试了什么?另外,我尝试使您的问题更容易理解,如果我做错了,请告诉我。
Gschneider

我阅读了Billingsley教科书并搜索了互联网,但没有确切的证据。我发现的只是一个线索,也许可以使用詹森的不等式。
NONA

1
考虑重写|Xr||XsXrs|看看是否能带您到任何地方。
Gschneider

3
存在的时刻与有限的时刻之间存在区别。特别地,片刻可以存在,但可以无限。您所介绍的术语有点不精确。无论如何,这是关于L_p空间的标准结果;“没有确切的证据存在”是不正确的。:)Lp
红衣主教2012年

Answers:


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0<s<rX|X|smax(1,|X|r)


精细。您也可以借助詹森的不等式证明这一点。
斯特凡洛朗

8
(+1)我之所以这样,是因为它仅依赖于期望的最基本属性,即单调性。如果有人担心如何处理右侧,他们可以注意到。如果喜欢Jensen的应用程序,他们可以写并注意。max(1,|X|r)1+|X|r|X|r=(|X|s)r/sr/s1
主教

1
@cardinal:(+1)我更喜欢您的不等式,因为它直接涉及 ...|X|r
西安
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