Wishart矩阵的对数行列式的期望值


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ΛWD(ν,Ψ),即分布式根据D×D,平均维威沙特分布νΨ和自由度ν。我想要一个的表达式,E(log|Λ|)其中|Λ|是决定因素。

我已经用谷歌寻求答案,并得到了一些相互矛盾的信息。本文明确指出

E(log|Λ|)=Dlog2+log|Ψ|+i=1Dψ(νi+12)
其中ψ()表示数字函数; 据我所知,本文没有提供这一事实的消息来源。这也是WishartWikipedia页面上使用的公式,其中包含Bishop的模式识别文本。ddxlogΓ(x)

在另一方面,谷歌打开了这个讨论与链接文件,指出 他们推断指出, Ë 日志| Λ |= d 日志2 - d 日志ν + 日志| Ψ | + d Σ= 1个 ψ ν - + 1

νD|Λ||Ψ|χν2χν12χνD+12.()
它是使用事实得出,È登录χ 2 ν=日志2+ψν/2。我检查这个计算从开始,它似乎不错,但我们有一个额外的-d日志ν
E(log|Λ|)=Dlog2Dlogν+log|Ψ|+i=1Dψ(νi+12)
E(logχν2)=log(2)+ψ(ν/2)()Dlogν

Answers:


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当我准备发布此帖子时,我能够回答自己的问题。按照一般的StackExchange礼节,我决定无论如何都要发布它,以希望遇到此问题的其他人将来可能会发现此问题,可能是在遇到与我所做的资料相同的问题之后。我已决定立即回答,因为解决方案没有意思,所以没有人会浪费时间。

|Λ||Ψ|χν2χν-1个2χν-d+1个2

编辑:

Λ=dΨ1个/2大号大号ŤΨ1个/2 下三角 大号ñ01个 对角线元素和 χν-一世+1个2一世=1个d对角线上的元素。以双方的确定者给出 立即。


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我更喜欢Cholesky版本-您在对角线上有卡方的平方根,在下三角形上有标准法线。
概率

@probabilityislogic感谢您的提示!像这样记住它似乎更容易,也更有用。
家伙

嘿,我试图得出对Wishart(在Bishop的书中指出)的日志的期望,它看起来很复杂,您是否找到任何可以得出结果的来源?
鳄梨
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