计算一对时间序列之间的相关性（以及所述相关性的重要性）

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我有两个时间序列S和T。它们具有相同的频率和相同的长度。

我想计算（使用R），这对之间的相关性（即S和T），并且还能够计算相关性的重要性），因此我可以确定相关性是否是偶然的。

我想在R中执行此操作，并且正在寻找指针/骨架框架来帮助我入门。

r time-series correlation

— 形态的
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时间序列都是固定的吗？www.econ.ohio-state.edu/dejong/note1.pdf

— user603 2010年

@kwak：不，系列都不是固定的。

— 2010年

此处：stats.stackexchange.com/questions/1881/…我提出了一种蒙特卡洛方法来确定置信极限。这个想法是针对两点流程来完成的，但是我想它很容易适应您的情况。

— nico

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您可以使用ccf函数获取互相关，但这只会给您一个图。如果估计的互相关不在红色虚线内，则可以得出结论，存在统计上显着的互相关。但是我不知道带有正式封装测试的软件包。来自ccf doc的示例：

require(graphics)

## Example from Venables & Ripley (Provided in  CCF help file)
ccf(mdeaths, fdeaths, ylab = "cross-correlation")

注意，这里也讨论了重要性检验的问题。

— 蒂比特人
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其他海报指出，平稳性在这里很重要。如果两个系列具有线性上升趋势（一种非平稳性），他们将相关-但所有的相关性可能是由于共同的趋势，这可能会或可能不会被我们所感兴趣的

— 斯蒂芬Kolassa

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您如何定义非平稳时间序列的相关性？您打算采用差异或这些时间序列的相关性吗？如果没有，我建议您寻找协整关系而不是相关关系（参见Granger等...）

— 岩石科学
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