copula密度的上限?


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Fréchet可-Hoeffding上限适用于连接函数分布函数,它是由下式给出

C(u1,...,ud)min{u1,..,ud}.

系密度而不是CDF 是否有相似的上限(在某种程度上取决于边际密度)?c(u1,...,ud)

任何参考将不胜感激。


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您在寻找什么样的界限?描述您的实际问题可能会有所帮助。从技术上讲,答案是通过两种不同的方式得出“否”的答案:(i)可能没有密度(!),并且(b)如果存在,我们可以在一组零值上将其更改为与我们一样大。 d喜欢。不过,我们确实知道一些。特别地,假设c存在,并且令R=[a1,b1]××[an,bn][0,1]d是边长为w_i = b_i的任何(超)矩形- a_iwi=biai。然后,当然
essinfxRc(x)(miniwi)/iwi.
主教

由于您可以轻松地构造满足此限制的示例,因此我认为没有太多可以说的了。但是,我还没有仔细考虑过。
主教

@cardinal谢谢您的评论。确实,我假设存在密度是为了避免琐碎的情况。我一直在寻找边际密度的上限。我对高斯系词特别感兴趣。
科波拉

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如果是copula,则所有边际密度都是均匀的,即恒定的函数。:)
红衣主教

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@cardinal请原谅我的法语。我改一下我的问题。高斯系(我特别感兴趣)由。其中和。例如,这不能由乘积。因此,我正在寻找另一个仅涉及边际的上限。而且,当然,我试图以更笼统的方式提出问题,并将其与上述范围联系起来。抱歉,我含糊其辞。s(x1,...,xd;R)=1det(R)1/2exp(0.5uT(R1I)u)j=1dfj(xj)u=(u1,...,ud)uj=Φ1(Fj(xj))j=1nfj(xj)
科波拉

Answers:


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一般来说,没有没有。例如,在二元高斯copula情况下,指数中的量的鞍点为(0,0),因此在两个方向上爆炸到无穷大。如果您遇到一类实际上是有界限的copula密度,请告诉我!


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您能否阐明“指数的数量”是什么意思?“鞍点”的出现似乎与高斯分布的任何标准定义都不一致。
ub

@whuber高斯系的密度不是标准的高斯。如果您看一下上面的coppola的评论,您会注意到高斯copula密度为,您会期望它只是逆协方差矩阵。逆协方差矩阵应为对称的正半定数,但-I允许非正定性,因此也有一个鞍点。从转换时,它的存在是由于变量的变化- [R Ñ[ 0 1 ] ñ
R1I
Rn
[0,1]n
MHankin

是的,我知道这一点,但这并不是您的答案所暗示的。此关联由关联矩阵R参数化,但对于任何这样的R,它仅是x i的函数。因此,它永远不会“爆炸到无限”。没有任何有效的相关矩阵R(即非退化矩阵),对此关联数是无界的。这些就是我要求澄清您答案的原因。RRxiR
ub

@whuber我刚刚通过电子邮件发送了您的示例的更深入文章的可编辑版本。如果您认为它看起来准确,请告诉我,在这种情况下,我会将其添加到上面的答案中。[read_only_version] { overleaf.com/read/bkyjjtmmmnpb }
MHankin
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