动态因素分析与状态空间模型

R中的MARSS软件包提供了用于动态因子分析的功能。在此程序包中，动态因子模型被编写为状态空间模型的一种特殊形式，并且它们假定遵循AR（1）过程的共同趋势。由于我对这两种方法不太熟悉，因此我提出了两个问题：

动态因子分析是状态空间模型的一种特殊形式吗？这两种方法有什么区别？

此外，动态因素分析并不一定假定AR（1）过程具有共同趋势。是否有任何软件包可以使通用趋势作为季节性ARIMA（或其他）过程？

我之前没有看到您的问题。

是的，可以将动态因素分析视为状态空间模型的一种特殊情况。它使观察结果依赖于小尺寸的状态矢量（相对于观察矢量的尺寸较小）。因此，它与普通因子分析中的想法相同，外加时间依赖性。

“因素”可能具有任何时间动态。如果使用R，则有多个R包可让您指定常规的动态因素分析模型，例如dlm或KFAS。