Cauchy分布中的位置参数的MLE


13

居中后,可以将两个测量值x和-x假定为具有概率密度函数的柯西分布的独立观测值:

1f(x:θ)= -<x<1π(1+(xθ)2) ,<x<

表明,如果的MLE θ是0,但如果X 2 > 1有两个MLE的θ,等于± x21θx2>1θx21

我认为要找到MLE,必须区分对数可能性:

=Σ2X-θdldθ = =2-X-θ2(xiθ)1+(xiθ)2 = +2x-θ2(xθ)1+(xθ)2 =02(xθ)1+(xθ)2 =0

所以,

=2x+θ2(xθ)1+(xθ)2 = 2(x+θ)1+(xθ)2

然后我简化为

5x2=3θ2+2θx+3

现在我撞墙了。我可能在某个时候出错了,但是无论哪种方式,我都不确定如何回答这个问题。有人可以帮忙吗?


请解释一下为什么将x分为-x和+ x?这是我的作业,而我在这一步陷入困境。我猜您对它应用了牛顿的Raphson方法。但是我不知道如何应用它。请告诉我吗?
user89929 2015年

Answers:


22

您的计算中有一个数学错字。为最大的一阶条件是:

Lθ=02(x+θ)1+(x+θ)22(xθ)1+(xθ)2=0(x+θ)+(x+θ)(xθ)2(xθ)(xθ)(x+θ)2=02θ+(x+θ)(xθ)[xθ(x+θ]=02θ2θ(x+θ)(xθ)=02θ2θ(x2θ2)=02θ(1x2+θ2)=02θ(θ2+(1x2))=0

x21θ^=0

x2>12θ[θ2(x21)]=0θ=0

Lθ=0,forθ^=±x21

θ^=0

附录

x=±0.5在此处输入图片说明

x=±1.5在此处输入图片说明

现在您所要做的就是以代数形式证明它,然后想知道“好吧,现在我应该选择两者中的哪一个?”


θ=0

将二阶条件最大化,或者在候选解中评估可能性
Alecos Papadopoulos 2014年

2
+1好答案。此外,这会很有趣:wolframalpha.com/share/... wolframalpha.com/share/...
random_user

@random_user谢谢!-我自由地将情节纳入答案。
Alecos Papadopoulos 2014年

1
二阶导数正数,因此确实是局部最小值
Alecos Papadopoulos
By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy and Privacy Policy.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.