Questions tagged «fat-tails»


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定义尾部依赖
我一直在尝试找到有关尾部依赖的简单,简洁的定义。任何人都可以分享他们的看法。 其次,如果我要在图形上使用不同的copula绘制模拟,我将如何知道哪些显示尾部相关性。
10 fat-tails 

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中心极限定理和帕累托分布
有人可以提供有关帕累托分布和中心极限定理之间关系的简单解释(例如,适用吗?为什么/为什么不呢?)?我试图理解以下陈述: “中心极限定理不适用于所有分布。这是由于一个偷偷摸摸的事实-样本均值聚集在基础分布的均值周围(如果存在的话)。但是分布如何没有均值呢?帕累托分布没有任何意义。如果您尝试使用通常的方法进行计算,则它会发散到无穷大。”
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