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如何处理固定效应模型中遗漏的虚拟变量？
我使用的是固定效应模型为我的面板数据（9岁，1000+ OBS），由于我的豪斯曼测试指示的值。当我为公司所包括的行业添加虚拟变量时，它们总是被忽略。我知道不同行业群体之间的DV（披露指数）差异很大。但是在使用Stata时，我无法在模型中使用它们。（Pr > χ2）< 0.05（P[R>χ2）<0.05(Pr>\chi^2)<0.05 有什么建议如何解决这个问题？又为什么省略它们？