Questions tagged «improper-prior»

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从不正确的分布中采样(使用MCMC和其他方法)
我的基本问题是:如何从不正确的分布中抽样?从不正确的分布中取样甚至有意义吗? 西安的评论在某种程度上解决了这个问题,但我正在寻找有关此问题的更多详细信息。 更特定于MCMC: 在谈论MCMC和阅读论文时,作者强调要获得适当的后验分布。有著名的Geyer(1992)论文,作者忘了检查他们的后验是否正确(否则是一篇出色的论文)。 但是,假设我们有一个似然和不适当的先验分布使得所得后也不合适,并且MCMC从分发用于样品。在这种情况下,样本表明什么?此样本中有任何有用的信息吗?我知道这里的马尔可夫链就是瞬态的或零循环的。如果是零循环,是否有任何积极的收获?θF(x | θ )F(X|θ)f(x|\theta)θθ\theta 最后,在Neil G 在这里的回答中,他提到了 您通常可以从后方取样(使用MCMC),即使操作不当也是如此。 他提到这种采样在深度学习中很常见。如果这是真的,那有什么意义呢?

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我何时应该担心贝叶斯模型选择中的Jeffreys-Lindley悖论?
我正在考虑使用RJMCMC探索各种复杂性的大型(但有限)模型。每个模型的参数向量的先验是非常有用的。 在哪种情况下(如果有),当更复杂的模型之一更适合时,我应该担心Jeffreys-Lindley悖论偏爱更简单的模型吗? 有没有简单的例子可以突出贝叶斯模型选择中的悖论问题? 我已经读了几篇文章,分别是西安的博客和安德鲁·盖尔曼的博客,但是我仍然不太了解这个问题。

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