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ARIMA干预传递函数-如何可视化效果
我有一个干预措施的每月时间序列,我想量化此干预措施对结果的影响。我意识到该系列非常短,效果尚未得出结论。 数据 cds <- structure(c(2580L, 2263L, 3679L, 3461L, 3645L, 3716L, 3955L, 3362L, 2637L, 2524L, 2084L, 2031L, 2256L, 2401L, 3253L, 2881L, 2555L, 2585L, 3015L, 2608L, 3676L, 5763L, 4626L, 3848L, 4523L, 4186L, 4070L, 4000L, 3498L), .Dim=c(29L, 1L), .Dimnames=list(NULL, "CD"), .Tsp=c(2012, 2014.33333333333, 12), class="ts") 方法论 1)该auto.arima功能使用了干预前系列(直到2013年10月)。建议的模型为ARIMA(1,0,0),均值非零。ACF图看起来不错。 pre <- window(cds, start=c(2012, 01), end=c(2013, 09)) …