2
金融/经济学研究中不规则的时间序列
在金融计量经济学研究中，以每日数据的形式调查金融时间序列之间的关系非常普遍。例如，通常通过取对数差将变量设为；LN （P 吨）- LN （P 吨- 1）。I(0)I(0)I(0)ln(Pt)−ln(Pt−1)ln(Pt)−ln(Pt−1)\ln(P_t)-\ln(P_{t-1}) 但是，每日数据意味着有555每周数据点，而星期六和星期日则丢失。在我所知道的应用文献中，这似乎没有提及。这是我根据观察得出的一些密切相关的问题： 即使金融市场在周末休市，这是否也属于不规则间隔的数据？ 如果是这样，那么迄今为止，大量的忽略该问题的论文对现有经验结果的有效性有何影响？