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为什么不能通过XX'和X'X的特征值分解来获得X的有效SVD?
我正在尝试手工制作SVD: m<-matrix(c(1,0,1,2,1,1,1,0,0),byrow=TRUE,nrow=3) U=eigen(m%*%t(m))$vector V=eigen(t(m)%*%m)$vector D=sqrt(diag(eigen(m%*%t(m))$values)) U1=svd(m)$u V1=svd(m)$v D1=diag(svd(m)$d) U1%*%D1%*%t(V1) U%*%D%*%t(V) 但是最后一行不会返回m。为什么?似乎与这些特征向量的迹象有关...还是我误解了该过程?
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r
svd
eigenvalues