我试图通过matlab建立一个经济体的过渡路径,这个经济体会对政府在dynare上的支出产生永久性冲击。
我们从这些模型方程(标准dynare代码格式)开始。
c(+1) = c* beta*(1+alpha*k^(alpha-1)-delta);
y = k(-1)^alpha;
k = (y-c)+(1-delta)*k(-1)-g;
alpha,beta是常数, g
是外生的(震惊),和 c
, y
, k
分别是消费,生产和资本。
然后我们想要将我们的效用函数改为
$$ U = \ sum_ {t = 0} ^ {\ infty} \ beta ^ t \ frac {C_t ^ {1- \ sigma}} {1- \ sigma} $$
请注意,模型中的第一个方程基本上是欧拉方程,因此只有当实用新型变化时才会改变。
我得到了修改后的衍生物 $ U $ 在时间 $ T $ 是 $ B ^ T * C_T ^ { - \西格玛} $ ,当放入欧拉方程时,制作dynare模型
c(+1)^(-sigma) = c^(-sigma)*beta*(1+alpha*k^(alpha-1)-delta);
但如果我这样做,那么稳态值 K
因此 Y
和 C
不要因为这两个而改变 c
当在稳定状态下分开时,s变为1 ...我觉得在某种程度上是错误的。