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我发现两篇论文中有两篇讨论了这个时期，第二篇是长篇。
整个20世纪70年代，许多银行机构的资本状况显着下降。为了解决这种下降趋势，1981年12月，银行监管机构为银行和银行控股公司发布了明确的最低资本标准。这些标准要求银行持有的资本至少等于其资产的固定百分比。虽然这些标准已被用于提高银行资本比率，但20世纪80年代银行倒闭的数量和成本都有所增加。最低资本标准的弱点是他们没有考虑到银行资产组合的风险; 高风险资产需要与低风险资产相同的资本金额。
基于风险的资本，投资组合风险和银行资本：K Jacques和P Nigro的联立方程方法（1997）
1972年，美联储的资本标准再次修订。资产风险分为“信用风险”和“市场风险”组成部分。此外，要求银行保持较高的资本比率，以满足资本充足率的考验。此外，美联储将资本总资产和资本重新引入总存款比率。然而，这一次，前者的比率是基于总资产减去现金加上美国政府证券，粗略的“风险资产”调整。实际上，银行家和分析师使用的FDIC和美联储标准比OCC更多。
没有一家机构建立了坚定的最低资本比率。相反，银行机构的资本头寸是在个别银行的基础上评估的。特别关注的是规模较小的银行，其贷款组合不是多元化的，其股东数量少于大型机构。有理由认为，小型或“社区银行”在困难时期可能很难筹集资金，因此在开始时应该比大型机构更加资本化。表1显示了1960年至1980年间银行业的资本 - 资产比率。该表显示该比率存在稳定的向下漂移，这可以用许多因素来解释。
1981年末，三家联邦银行监管机构宣布了一项与银行资本相关的新协调政策。该政策建立了银行资本的新定义，并制定了用于评估资本充足率的指导方针。银行资本的新定义包括两个组成部分：初级和二级资本。
主要资本包括普通股，永久优先股，盈余，未分割利润，强制性可转换工具（必须可转换为股票或通过出售股权偿还的债务），贷款损失准备金和其他资本储备。这些项目被视为永久性资本形式，因为它们不受赎回或退休。次要资本包括非永久性的股权形式，如有限寿命或可赎回的优先股和银行次级债。这些物品被视为非永久性物品，因为它们可能会被赎回或退休。
除了新的资本定义外，这些机构还设定了初级资本的最低可接受水平，并根据其总资本的充足性建立了三个区域来对机构进行分类。
国际风险资本标准：MC Alfriend的历史和解释（1988）
在美国，不仅仅是巴塞尔正在发生变化。1991年的FDICIA法案也是监管资本标准的重要监管变革。我的理解是，巴塞尔我只担心信用风险，但FDICIA也引入了利率风险的资本要求，也许是为了应对同期的储蓄和贷款危机，因为利率风险导致的损失导致许多储蓄机构失败。