不确定性冲击的现状如何？

布卢姆（2009）分析了影响 不确定性震荡 和Bloom等人（2014）提出了基于这些冲击的商业周期模型。

这似乎是一个年轻的领域，但是对于这次新冲击的优势和弱点是否有任何共识？它是一些难题的答案，如风险溢价之谜？

关于这个领域的文献有什么看法，是否已有关于此的手册章节？

宏观经济不确定性和预期股票收益是最近的一篇论文（ 巴厘岛，布朗和唐（2015） ）对回报的不确定性发现经济上重要的影响。

本文介绍了一个广泛的宏观经济不确定性指数   关于经济学中横截面分散的事前测量方法   专业预报员调查预测。我们估计   个人股票暴露于新提出的经济措施   不确定性指数并发现由此产生的不确定性β   预测显着比例的横截面色散   股票回报。控制了大量股票后   特征和风险因素，我们发现预测的负面因素   不确定性beta和未来股票收益之间的关系依旧   在经济上和统计上都很重要。显着负面   对不确定性的替代测量，不确定性溢价是稳健   指数与负市场波动风险溢价不同   通过早期研究确定。

股市回报，隐含波动率和政策不确定性的动态共同变动（ Antonakakisa，Chatziantonioua和Filisb（2013） ）发现政策的不确定性，如衡量 Baker，Bloom和Davis（2013） ，与Vix的无条件相关性约为0.43。但是当使用DCC_Garch时，他们会发现这种相关性为负时的情节，这可能会令人惊讶。