Questions tagged «uncertainty»

这是我在认知科学测试版中提出的一个问题，至今未得到任何答案。我不知道对问题迁移/重新发布应该采取什么政策（也许值得在meta中进行讨论？），但我希望在这里可以得到更多的答案（即至少一个；）。 我正在寻找无法由预期效用模型解释的实验列表。通过预期效用模型，我的意思是个人喜好的过度不确定性事件的矢量的模型（例如（ P（r a i n ）= 0.4 ，P（š û Ñ 小号ħ 我Ñ ë ）= 0.6 ）（P（[R一种一世ñ）=0.4，P（süñsH一世ñË）=0.6）\Big(P(rain) = 0.4, P(sunshine) = 0.6\Big)和（ P（r a i n ）= 0.6 ，P（š û Ñ 小号ħ 我Ñ ë ）= 0.4 ）（P（[R一种一世ñ）=0.6，P（süñsH一世ñË）=0.4）\Big(P(rain) = 0.6, P(sunshine) = 0.4\Big)）满足Von Neuman和Morgernstern提出的公理列表，即 完整性 传递性 连续性 独立 这些公理的严格表述可以在《风险和不确定性经济学手册》的Edi Karni的《期望效用和主观概率的公理基础》的第8页中找到。。 或者，通过冯·诺依曼和摩根斯坦的表示定理（同一参考文献的第9页），这些公理被认为等同于以下事实：主体的偏好可以由形式的效用函数表示（在离散情况下） …

17 expected-utility  decision-theory  uncertainty 

假设欧元区成员国都同意它将在18个月的时间内结束，而每个国家/地区将获得自己的货币。 可以采用什么过程来使这种情况发生而又不会引起很多不稳定？

12 currency  uncertainty 

我很想知道忘记各个领域的经济理由。 例如，Green and Porter（1984）。为了维持卡特尔，卡特尔成员有动力忘记足够遥远的过去中的偏差。 另一个是Ekmekciy（2011），它表明，一旦评级体系过大，如果停止宣传不当行为，评级系统将更有效。 也欢迎在更抽象的水平上阅读文学作品，例如，在动态游戏中，它在社会上更受欢迎，而某些代理商则只能使用固定策略。

12 game-theory  reference-request  uncertainty 

在另一个问题中，提到了Machina悖论，作为对预期实用新型的可能反例： 除了自相矛盾的清单，还要考虑Machina的自相矛盾。Mas-Colell，Whinston和Green的微观经济理论对此进行了描述。 一个人宁愿去巴黎旅行，也不喜欢看有关巴黎的电视节目。 赌博1：有99％的时间赢得巴黎旅行，有1％的时间赢得电视节目。 赌博2：99％的时间赢得巴黎之旅，而1％的时间却没有。 可以合理地假设，鉴于对商品的偏好，第二场赌博可能比第一场更为可取。失去了前往巴黎之行的人可能会感到非常失望，以致他们无法忍受观看节目的精彩程度。 但是，在我看来，这可以通过扩展决策空间来解决可能依赖于状态的效用来解决。例如，考虑具有两个时间段 和。第一个代表在解决赢得巴黎之行的不确定性之前。第二个时间段是在赌注解决之后。现在，按如下所示对此潜在结果进行建模： ，其中对应于您赢得巴黎旅行的结果（然后您做什么都没关系），您未赢得旅行的结果然后你看电视，然后t = 0Ť=0t=0t = 1Ť=1个t=1一种乙C= {P，∅ }= { PC， Ť}= { PC， N} ，一种={P，∅}乙={PC，Ť}C={PC，ñ}， \begin{align} A &= \{P, \emptyset\} \\ B &= \{P^C, T\} \\ C &= \{P^C, N\}, \end{align} 一种一种A乙乙BCCC在这种情况下，您不会赢，之后便什么也不做。然后，虽然你可能会喜欢巴黎在电视上没有在一个时间段（......？），当一起考虑随着时间的推移，你喜欢（因为某种互补性的）比在。一种一种A乙乙BCCC 我的问题是这个。这是解决这个矛盾的合理方法吗？人们尝试通过哪些方式解决此问题？

10 decision-theory  uncertainty  expected-utility 

Bloom在最近的JEP 论文中认为，“计算能力的提高使得可以将不确定性冲击直接纳入各种模型中，从而使经济学家可以放弃基于“等价性”的假设，即指的是将被要求作为风险补偿。” （第154页第二段，第三点）。 我对Bloom的观点的理解是这样的想法，即借助计算能力，我们可以处理和利用数据的异构性。我们可以结合使用高频和/或大规模数据以及计算能力来确定不确定性冲击对经济结果的作用。 我的猜测是，鉴于在此框架中确定性等价概念和相关风险溢价概念的重要性，布鲁姆的观点可能是对预期效用理论的隐式批评。这种猜测/解释正确吗？

8 risk  expected-utility  uncertainty 

动量是常见的危险因素？ 这个问题部分是对此处找到的另一个问题的后续。在另一个问题中，人们注意到动量很难解释为因素定价模型（如跨部门资本资产定价模型（I-CAPM）或套利定价理论（APT））中的常见风险因素。在这些模型中，假定暴露于这些因素之一表示暴露于某种不良风险。在这个问题中，我试图理解如何将动量暴露解释为某种形式的常见风险暴露。我特别想知道 将动量作为风险因素包括在内的公司是谁？这是什么解释？ 动量似乎通常归因于行为过度或反应不足。（我想这可能是非理性的，甚至可能是理性的过度反应，对吧？）是否存在使动量合理化的解释？（我的意思是解释一下动量是不好的）。 供参考： Jegadeesh和Titman（1993）回顾了对动量的一些解释，包括对信息的过度反应，与规模效应和系统风险的关系，短期价格压力，流动性不足，股票价格对常见因素的反应延迟等。 该论文认为，“相对优势”溢价（购买过去的赢家的策略）不是由于承受系统风险，不能归因于“由于对共同因素的股价反应滞后导致的超前滞后效应”，但是证据似乎与对公司特定信息的价格反应延迟有关。 在成立日期后头几个月的季度收益公告中，获胜者投资组合中的股票实现的收益要明显高于输者投资组合中的股票。但是，失败者投资组合中的股票在成立日期后的8到20个月内的公告日期收益显着高于获胜者投资组合中的股票。 初始相对正强度回报和随后负相对强度回报的证据表明，将回报反转作为过度反应和回报持久性（即过去的赢家在未来获得正回报）作为反应不足的证据的常见解释可能过于简单。

8 behavioral-economics  finance  uncertainty  asset-pricing  risk 

布卢姆（2009）分析了影响 不确定性震荡 和Bloom等人（2014）提出了基于这些冲击的商业周期模型。 这似乎是一个年轻的领域，但是对于这次新冲击的优势和弱点是否有任何共识？它是一些难题的答案，如风险溢价之谜？ 关于这个领域的文献有什么看法，是否已有关于此的手册章节？

4 academic-graduate  reference-request  uncertainty 

设$ X =（x _ *，x ^ *）$是实线中的区间，并用$ \ Delta（X）$表示$ X $上的简单概率分布集。考虑$ \ Delta（X）$上的偏好关系$ \ succcurlyeq $，它满足预期效用理论的公理。如果$ \ succcurlyeq $显示关于一阶随机优势和风险规避的单调性，那么对于所有$ p \ in \ Delta（X）$，$ p $的确定性等价物存在并且是唯一的。 证明草图： 1）我们定义相当于彩票的确定性$ p $：$ CE_p \ sim \ int_ {X} u（x）p（x）dx $ 2）我们知道如果$ p $ FOSD $ q $那么$ p \ succcurlyeq q $ …

2 decision-theory  expected-utility  uncertainty 

我已经得到了以下问题，非常感谢你提供的任何帮助。我查看了本课程的所有资源，并且始终给出了实现每个州的可能性，因此任何关于从哪里开始的提示都会很棒。我知道它们与风险中性概率不同，但这就是我们在这个主题上给出的所有内容！

2 consumer-theory  risk  financial-markets  uncertainty