Questions tagged «decision-theory»

这是我在认知科学测试版中提出的一个问题，至今未得到任何答案。我不知道对问题迁移/重新发布应该采取什么政策（也许值得在meta中进行讨论？），但我希望在这里可以得到更多的答案（即至少一个；）。 我正在寻找无法由预期效用模型解释的实验列表。通过预期效用模型，我的意思是个人喜好的过度不确定性事件的矢量的模型（例如（ P（r a i n ）= 0.4 ，P（š û Ñ 小号ħ 我Ñ ë ）= 0.6 ）（P（[R一种一世ñ）=0.4，P（süñsH一世ñË）=0.6）\Big(P(rain) = 0.4, P(sunshine) = 0.6\Big)和（ P（r a i n ）= 0.6 ，P（š û Ñ 小号ħ 我Ñ ë ）= 0.4 ）（P（[R一种一世ñ）=0.6，P（süñsH一世ñË）=0.4）\Big(P(rain) = 0.6, P(sunshine) = 0.4\Big)）满足Von Neuman和Morgernstern提出的公理列表，即 完整性 传递性 连续性 独立 这些公理的严格表述可以在《风险和不确定性经济学手册》的Edi Karni的《期望效用和主观概率的公理基础》的第8页中找到。。 或者，通过冯·诺依曼和摩根斯坦的表示定理（同一参考文献的第9页），这些公理被认为等同于以下事实：主体的偏好可以由形式的效用函数表示（在离散情况下） …

17 expected-utility  decision-theory  uncertainty 

我听说最近有很多工作在应用Epstein-Zin首选项。维基百科页面似乎并不完整。 为什么Epstein-Zin偏好很重要？ 一般而言，递归效用与其他偏好模型有何不同？他们捕获了什么，否则无法捕获？ 有什么好的资源可以进一步了解它们？

16 decision-theory  risk  preferences 

问题：1960年代后的数学在微观经济学中的主要或系统的应用是什么？ 例如，在19世纪后期，费舍尔首先使用吉布斯的数学思想来构建现代效用理论。在20世纪，Mas-Colell结合了拓扑思想来研究一般均衡。那20世纪末，21世纪初呢？ 例如，考虑有向图理论，测度理论，拓扑，范畴理论和现代同源性或同调性，主题方法，功能集成等。 注1：不包括模型的计量经济学/统计学。唯一使用的现代数学是随机游走理论，而遍历问题是通过复杂分析解决的。RW和EP并非特定于经济学。 任何适当的经济学出版物都是答案。其中还包括在非严格经济学期刊上发表的论文，例如《数学心理学杂志》。 注2：是的，我知道，这种类型的作品很少见（不要与晦涩难懂的事物相提并论：其中一些是众所周知的）。这就是在发布此类参考文献时容易错过的参考。因此是一个问题。

16 microeconomics  mathematical-economics  decision-theory  bounded-rationality  welfare-economics 

很明显，彩票的预期收益小于1。 但是，我认为仍然可以认为，购买彩票仍然是消费者的经济理性决定。 有几行推理： 消费者不仅购买预期的支出，还购买了“梦想”。就像看幻想电影或看书是一种经济上的理性决定（即使故事不是“真实的”），“如果我中了彩票我该怎么办”的想法是消费者所购买的商品。购买。 彩票支付的价值超过其面值。在分析普通决策的预期回报时，我们假设回报是在相同的上下文中给出的。（例如，当鲍勃在股票A，股票B或在银行存钱之间进行选择时，无论他获得哪种付款，其余情况都保持不变）。对我们大多数人来说，赢得彩票意味着我们要辞掉工作，这不仅仅意味着支出本身。 还需要考虑的是，乐透彩票的成本通常可以通过被部分视为慈善来减轻。 问题是-该学科在经济学中是否考虑周全？ 也许一个好的答案会重复购买彩票的经济原因。 注意 我计划针对第二点提出一个单独的后续问题，即预期收益会增加多少彩票支出。

13 decision-theory 

有限理性模型似乎专注于以一种非常特定的方式来解释特定的心理偏见。特别是，似乎最先进的共识是，一种尺寸并不适合所有尺寸。成帧效应的普遍性使这个问题变得非常困难，但是有什么方法可以考虑一种通用方法来对有限理性进行建模。是后悔最小化，随机选择还是理性疏忽？

11 microeconomics  behavioral-economics  theory  decision-theory  bounded-rationality 

假设ΩΩ\Omega是一组离散随机变量和互斥结果fff是一个利用率函数，其中0&lt;f(ω)≤10&lt;f(ω)≤10 < f(\omega) \leq 1，∑Ωf(ω)=1∑Ωf(ω)=1\sum_\Omega f(\omega) = 1，等 当fff被均匀地分布在ΩΩ\Omega和fff是一个概率质量函数，香农熵H(Ω)=∑Ωf(ω)log1f(ω)H(Ω)=∑Ωf(ω)log1f(ω)H(\Omega) = \sum_{\Omega}f(\omega)log\frac{1}{f(\omega)}被最大化（=log|Ω|)=log|Ω|)=log|\Omega|)，并且当一个元素ΩΩ\Omega具有fff的全部质量时，香农熵被最小化（实际上为000）。这与关于意外（或不确定性降低），结果和不确定性（或预期意外）和随机变量的直觉相对应： 当fff均匀分布时，不确定性最大化，质量均匀分布的结果越多，我们的不确定性就越大。 当fff所有质量都集中在一个结果中时，我们就没有不确定性。 当我们将结果分配为的概率时111，当我们实际观察到它时，我们不会获得任何信息（“不惊奇”）。 当我们给结果分配概率越来越接近于000，对它实际发生的观察变得越来越有用（“令人惊讶”）。 （当然，所有这些都没有对香农信息/熵的编码进行更具体的解释，但对认知的解释较少）。 但是，当fff具有效用函数的解释时，存在对l o g 1的感官解释。或∑f（ω）log1log1f(ω)log1f(ω)log\frac{1}{f(\omega)}？在我看来，可能是：∑f(ω)log1f(ω)∑f(ω)log1f(ω)\sum f(\omega)log\frac{1}{f(\omega)} 如果作为PMF表示在Ω上的均匀分布，则f作为效用函数对应于对结果的无差异，该结果不可能更大*fffΩΩ\Omegafff 一个效用函数，其中一个结果具有所有效用，而其余结果都不具有（尽可能多地偏向效用），这对应于非常强的相对偏好 -缺乏冷漠。 是否有扩展的参考？我是否错过了有关比较概率质量函数和离散随机变量的归一化相对效用的限制的知识？ *我知道无差异曲线，出于种种原因，看不到它们与我的问题有什么关系，首先是我对分类样本空间进行了研究，而实际上我对“差异”本身不感兴趣，而是当实际的（离散）“概率分布”或（附加）具有效用函数的解释时，如何将效用解释为概率，以及如何解释概率函数。

10 utility  decision-theory  preferences  probability 

在另一个问题中，提到了Machina悖论，作为对预期实用新型的可能反例： 除了自相矛盾的清单，还要考虑Machina的自相矛盾。Mas-Colell，Whinston和Green的微观经济理论对此进行了描述。 一个人宁愿去巴黎旅行，也不喜欢看有关巴黎的电视节目。 赌博1：有99％的时间赢得巴黎旅行，有1％的时间赢得电视节目。 赌博2：99％的时间赢得巴黎之旅，而1％的时间却没有。 可以合理地假设，鉴于对商品的偏好，第二场赌博可能比第一场更为可取。失去了前往巴黎之行的人可能会感到非常失望，以致他们无法忍受观看节目的精彩程度。 但是，在我看来，这可以通过扩展决策空间来解决可能依赖于状态的效用来解决。例如，考虑具有两个时间段 和。第一个代表在解决赢得巴黎之行的不确定性之前。第二个时间段是在赌注解决之后。现在，按如下所示对此潜在结果进行建模： ，其中对应于您赢得巴黎旅行的结果（然后您做什么都没关系），您未赢得旅行的结果然后你看电视，然后t = 0Ť=0t=0t = 1Ť=1个t=1一种乙C= {P，∅ }= { PC， Ť}= { PC， N} ，一种={P，∅}乙={PC，Ť}C={PC，ñ}， \begin{align} A &= \{P, \emptyset\} \\ B &= \{P^C, T\} \\ C &= \{P^C, N\}, \end{align} 一种一种A乙乙BCCC在这种情况下，您不会赢，之后便什么也不做。然后，虽然你可能会喜欢巴黎在电视上没有在一个时间段（......？），当一起考虑随着时间的推移，你喜欢（因为某种互补性的）比在。一种一种A乙乙BCCC 我的问题是这个。这是解决这个矛盾的合理方法吗？人们尝试通过哪些方式解决此问题？

10 decision-theory  uncertainty  expected-utility 

考虑Anscombe-Aumann的设置，并假设偏好关系满足所有原始Anscombe-Aumann的公理（合理性，连续性，独立性和单调性）。 如果我们将注意力集中在纯赛马上（也就是说，行为没有任何客观的不确定性），则Anscombe-Aumann模型可以归结为“主观预期效用”表示的“野蛮人”。因此，在纯粹的赛马比赛中，决策者满足了Savage的所有公理，尤其是Sure-Thing Principle（Savage术语中的P2）。 我看不到Anscombe-Aumann的公理与Sure-Thing原则之间的直接联系。有谁看到安斯科姆·奥曼公理如何暗示肯定原则？特别是，它是仅由独立引起的，还是需要独立性和单调性？

8 decision-theory 

采用以下连续性定义。 偏好关系 ≿≿\succsim在彩票的空间上 是连续的，如果对于任何，集合S_1 = \ {\ alpha \ in [0,1]：\ alpha L +（1- \ alpha）L'\ succsim L''\}和 S_2 = \ {\ alpha \ in [0,1]：L''\ succsim \ alpha L +（1- \ alphaLL'\}都关闭。LL\mathcal LL,L′,L′′∈LL,L′,L″∈LL,L',L''\in\mathcal LS1={α∈[0,1]:αL+(1−α)L′≿L′′}S1={α∈[0,1]:αL+(1−α)L′≿L″}S_1=\{\alpha\in[0,1]:\alpha L+(1-\alpha)L'\succsim L''\}S2={α∈[0,1]:L′′≿αL+(1−α)L′}S2={α∈[0,1]:L″≿αL+(1−α)L′}S_2=\{\alpha\in[0,1]:L''\succsim \alpha L+(1-\alpha)L'\} S_1 \ cup S_2 = [0,1]是否一定正确S1∪S2=[0,1]S1∪S2=[0,1]S_1\cup S_2=[0,1]？如果是这样，为什么？

8 microeconomics  decision-theory  expected-utility 

假设一组结果可以按以下顺序排列：1 \ SUCC 2 \ succsim \ cdots \ succsimÑ。此外，假设决策者优先于彩票而不是这些结果。假设对彩票的偏好是合理的，连续的，但不一定与独立公理一致。NNN1≻2≿⋯≿N1≻2≿⋯≿N1\succ 2\succsim\cdots\succsim N 是否在这种情况下最好的彩票是简并彩票(1,0,…,0)(1,0,…,0)(1,0,\dots,0)？ 如果违反了独立公理该怎么办？

8 decision-theory  expected-utility 

我们有一个带有隐藏动作的委托人-代理模型，其中委托人是规避风险的，代理人是风险中立的；假设还有两个输出级别，和（）和两个动作。分别定义在动作下的概率。而且，从动作出发的主体无用是。与相关的工资分别为。 xxxx′x′x'x′&gt;xx′&gt;xx'>xa,a′a,a′a,a'p(a),p(a′)p(a),p(a′)p(a),p(a')x′x′x'a,a′a,a′a,a'a′a′a'−1−1-1x,x′x,x′x,x'w,w′w,w′w,w' 我的问题是我不确定如何证明最佳合同需要，即，风险中性的主体承担了与项目相关的所有可变性。x′−w′=x−wx′−w′=x−wx'-w' =x-w 我对问题进行形式化（假设校长想诱导，否则我的问题就微不足道了）a′a′a' max{w,w′}u(x′−w′)p(a′)+u(x−w)(1−p(a′))max{w,w′}u(x′−w′)p(a′)+u(x−w)(1−p(a′))\max\limits_{\{w,w'\}} u(x'-w')p(a') + u(x-w)(1-p(a')) 圣 w′p(a′)+w(1−p(a′))−1≥0w′p(a′)+w(1−p(a′))−1≥0w'p(a') + w(1-p(a')) - 1 \geq 0 w′p （一个′）+ w （1 − p （一个′））- 1 ≥w′p （a ）+ w （1 − p （a ））w′p(a′)+w(1−p(a′))−1≥w′p(a)+w(1−p(a))w'p(a') + w(1-p(a')) - 1 \geq w'p(a) + w(1-p(a)) 特别是，当我尝试通过在“标准”个体理性（带有λλ\lambda乘数）和激励兼容性（带有μμ\mu乘数）约束的情况下最大化主体的预期收益来解决问题时（我假设委托人对更多代价高昂的动作一个′a′a'）我最终得到两个方程，这些方程与上述结果不一致。特别是： ü′（x − w ）= λ + μ …

8 decision-theory  principal-agent 

我尝试阅读并理解Savage关于主观效用表示的证明，它太复杂了。有谁知道更短或更优雅的证明呢？如果我们假设价格是固定的，这不是问题。 原始版本于1954年在LJ的Savage中提供。统计基础。纽约：约翰·威利父子。 可以在http://www.econ2.jhu.edu/people/Karni/savageseu.pdf上找到很好的摘要 。 众所周知，Savage证明非常复杂且冗长。它使用确定事物原理作为其主要公理。我想知道是否有一个更“现代”的证明，既优雅又简短。或者一个不错的挑战是尝试使用一些现代数学（例如混合空间）来进行协作证明（我知道Anscombe-Aumann）。

7 microeconomics  decision-theory 

设$ X =（x _ *，x ^ *）$是实线中的区间，并用$ \ Delta（X）$表示$ X $上的简单概率分布集。考虑$ \ Delta（X）$上的偏好关系$ \ succcurlyeq $，它满足预期效用理论的公理。如果$ \ succcurlyeq $显示关于一阶随机优势和风险规避的单调性，那么对于所有$ p \ in \ Delta（X）$，$ p $的确定性等价物存在并且是唯一的。 证明草图： 1）我们定义相当于彩票的确定性$ p $：$ CE_p \ sim \ int_ {X} u（x）p（x）dx $ 2）我们知道如果$ p $ FOSD $ q $那么$ p \ succcurlyeq q $ …

2 decision-theory  expected-utility  uncertainty 

即使有大量关于行为经济学的文献，我也找不到任何集中于该学科的经济学家名单。 由于我对环境经济学感兴趣，因此，如果您能提及在学术界将“行为理论”应用于环境经济学的学者，我将不胜感激。 提前致谢！

2 microeconomics  decision-theory  behavioral-economics  environmental-economics