超出方差,偏度和峰度的高阶累积量和矩名称


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在物理学或数学力学中,从基于时间的位置,可以通过导数获得相对于时间的变化率:速度,加速度,加加速度(3阶),抖动(4阶)。XŤ

一些人已经提出 了对七阶导数的捕捉,破裂,爆破

受到机械物理学和弹性理论启发的矩在统计中也很重要,请参阅概率分布的“矩”有什么“矩”?早在K. Pearson的著作中提到过。

滞后累积量(有时被归一化或居中),经典地称为方差(2阶),偏度 (3阶)和峰度或平坦度 (4阶)。0

尽管五阶或六阶累积量/矩的估计在有限样本中可能会很麻烦,但是否存在普遍接受或采用的五阶或六阶累积量/矩以及其他名称(“高阶矩”除外)?

引用《数字食谱》第3版:《科学计算的艺术》,第1页。723

偏度(或第三时刻)和峰度(或第四时刻)应谨慎使用,或者更好的是,根本不使用

《对冲基金合规性和风险管理指南》的Armelle Guizot认为,显然可以在投资组合的风险分析中使用高达7或8阶的矩来证实这一点:

更高时刻和对冲基金

补充笔记:

Answers:


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