力矩产生函数的标识


Answers:


9

是。

在练习中,Stuart&Ord(肯德尔的高级统计学理论,第5版,例3.12)引用了TJ Stieltjes的1918年结果(显然出现在他的Oeuvres Completes):

如果是周期1的奇数函数f,表明12

0xrxlogxf(logx)dx=0

r

dF=xlogx(1λsin(4πlogx)) dx,0x<;0|λ|1,

λ

|λ|λλdFx=exp(y)λ=0

在此处输入图片说明

λ=0λ=1/4λ=1/2


6
但是对数正态分布不具有矩生成函数。
一站式

5
这是一个很好的观点,一站式,我必须同意。我以“具有相同的时刻”的意义来回答这个问题,我应该指出解释的改变。当mgf 作为函数存在(而不仅是形式幂级数)时,可以将其反转以产生与之对应的唯一密度。
ub

其不正确的,对数正态不要有MGF,它唯一的,其不能在一个定义的开放包含零间隔
谢蒂尔b HALVORSEN

2
0.00.

1
@whuber:没关系,但是似乎经常被隐含地理解,以至于人们忘记了mgf也可以有用。另请参阅stats.stackexchange.com/questions/389846/…中
kjetil b halvorsen '19
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