1
对回归变量进行条件处理与将其视为固定条件有什么区别？
有时我们假设回归变量是固定的，即它们是非随机的。我认为这意味着我们所有的预测变量，参数估计等都是无条件的，对吧？我什至可能已经不再是随机变量了吗？ 另一方面，如果我们接受经济学家所说的大多数回归变量是随机的，因为没有外界的力量在进行某种实验的基础上就决定了它们。然后，计量经济学家会根据这些随机回归变量进行调整。 这与将它们视为固定的有何不同？ 我了解什么是调节。从数学上讲，这意味着我们将所有观察和推论都以该组特定的回归器为条件，并且没有雄心勃勃地说，如果我们看到回归器的实现不同，则推论，参数估计，方差估计等将是相同的。时间序列的症结所在，每个时间序列只能看到一次）。 但是，要真正掌握固定回归变量与随机回归变量的条件之间的区别，我想知道这里是否有人知道一个对固定回归变量有效但在随机回归时会分解的估计或推断过程的示例视情况而定）。 我期待看到这些示例！