2 有没有人发现过ARCH和GARCH模型可以工作的数据？ 我是金融和保险领域的分析师，每当我尝试拟合波动率模型时，我都会得到可怕的结果：残差通常是非平稳的（就单位根而言）和异方差（因此该模型无法解释波动率）。 ARCH / GARCH模型可以与其他类型的数据一起使用吗？ 编辑于17/04/2015 15:07以澄清一些观点。 10 time-series garch volatility-forecasting arch