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F统计遵循F分布的证明
鉴于这个问题:证明OLS模型中的系数服从具有(nk)自由度的t分布 我很想知道为什么 F=(TSS−RSS)/(p−1)RSS/(n−p),F=(TSS−RSS)/(p−1)RSS/(n−p), F = \frac{(\text{TSS}-\text{RSS})/(p-1)}{\text{RSS}/(n-p)}, 其中是模型参数的数量,是观测值的数量,是总方差,是残差,遵循分布。Ñ Ť 小号小号ř 小号小号˚F p - 1 ,ñ - ppppnnnTSSTSSTSSRSSRSSRSSFp−1,n−pFp−1,n−pF_{p-1,n-p} 我必须承认,我什至没有尝试证明这一点,因为我不知道从哪里开始。