Questions tagged «partial»

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PACF手动计算
我正在尝试复制SAS和SPSS对部分自相关函数(PACF)的计算。在SAS中,它是通过Proc Arima生产的。PACF值是感兴趣序列在该序列的滞后值上的自回归系数。我感兴趣的变量是sales,所以我计算lag1,lag2 ... lag12并运行以下OLS回归: Yt=a0+a1Yt−1+a2Yt−2+a3Yt−3+…+a12Yt −12。Yt=a0+一个1个ÿŤ-1个+一个2ÿŤ-2+一个3ÿŤ-3+…+一个12ÿŤ-12。Y_t=a_0+a_1Y_{t-1}+a_2Y_{t-2}+a_3Y_{t-3}+\ldots+a_{12}Y_{t-12}. 不幸的是,我得到的系数甚至不接近SAS或SPSS提供的PACF(滞后1至12)。有什么建议么?有什么不对?我想到的是,此模型的最小二乘估计可能不合适,也许应该使用另一种估计技术。 提前致谢。
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