Questions tagged «brownian»

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第二矩法,布朗运动?
令BtBtB_t为标准的布朗运动。令Ej,nEj,nE_{j, n}表示事件{Bt=0 for some j−12n≤t≤j2n},{Bt=0 for some j−12n≤t≤j2n},\left\{B_t = 0 \text{ for some }{{j-1}\over{2^n}} \le t \le {j\over{2^n}}\right\},令其中表示指标函数。是否存在使得对于所有是否存在?我怀疑答案是肯定的。我尝试过弄乱第二时刻的方法,但没有太大用处。可以使用第二时刻方法显示吗?还是我应该尝试其他东西?Kn=∑j=2n+122n1Ej,n,Kn=∑j=2n+122n1Ej,n,K_n = \sum_{j = 2^n + 1}^{2^{2n}} 1_{E_{j,n}},111ρ>0ρ>0\rho > 0P{Kn≥ρ2n}≥ρP{Kn≥ρ2n}≥ρ\mathbb{P}\{K_n \ge \rho2^{n}\} \ge \rhonñn

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使用布朗桥模拟布朗旅行?
我想以模拟布朗偏移处理(即空调总是正的一个布朗运动时到在)。由于Brownian偏移过程是一个条件为始终为正的Brownian桥,因此我希望使用Brownian桥来模拟Brownian偏移的运动。0 t = 10<t<10<t<10 \lt t \lt 1000t=1t=1t=1 在R中,我正在使用“ e1017”包来模拟布朗桥过程。如何使用该布朗桥过程创建布朗漂移?
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