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Wishart矩阵的对数行列式的期望值
让Λ∼WD(ν,Ψ)Λ∼WD(ν,Ψ)\Lambda \sim \mathcal W_D(\nu, \Psi),即分布式根据D×DD×DD \times D,平均维威沙特分布νΨνΨ\nu \Psi和自由度νν\nu。我想要一个的表达式,E(log|Λ|)E(log|Λ|)E(\log |\Lambda|)其中|Λ||Λ||\Lambda|是决定因素。 我已经用谷歌寻求答案,并得到了一些相互矛盾的信息。本文明确指出 E(log|Λ|)=Dlog2+log|Ψ|+∑i=1Dψ(ν−i+12)E(log|Λ|)=Dlog2+log|Ψ|+∑i=1Dψ(ν−i+12) E(\log|\Lambda|) = D \log 2 + \log |\Psi| + \sum_{i = 1} ^ D \psi\left(\frac{\nu - i + 1} 2\right) 其中ψ(⋅)ψ(⋅)\psi(\cdot)表示数字函数; 据我所知,本文没有提供这一事实的消息来源。这也是Wishart在Wikipedia页面上使用的公式,其中包含Bishop的模式识别文本。ddxlogΓ(x)ddxlogΓ(x)\frac d {dx} \log \Gamma(x) 在另一方面,谷歌打开了这个讨论与链接文件,指出 他们推断指出, Ë (日志| Λ |)= d 日志2 - d 日志ν + 日志| …