对此的一般证明可以在Feller中找到(概率论及其应用简介,第2卷)。这是一个涉及拉普拉斯变换理论的反演问题。您是否注意到mgf与Laplace变换有惊人的相似之处?有关使用拉普拉斯变换的信息,请参见Widder(Calcus Vol I)。
特殊情况的证明:
假设X和Y是随机varaibles在两个取唯一可能的值{ }。此外,假设X和Y对于所有t都具有相同的mgf:
n ∑ x = 0 e t x f X(x )= n ∑ y = 0 e t y f Y(y )
为简单起见,我们将s = e t
,我们将定义c i = f0,1,2,…,n
∑x=0netxfX(x)=∑y=0netyfY(y)
s=et Ñ。为
我= 0 ,1 ,... ,ci=fX(i)−fY(i)i=0,1,…,n
现在
⇒ Ñ Σ X = 0小号X ˚F X(X )- ñ Σ Ŷ = 0小号Ý ˚F ÿ(Ý )= 0 ⇒ ñ X
∑x=0netxfX(x)−∑y=0netyfY(y)=0
⇒∑x=0nsxfX(x)−∑y=0nsyfY(y)=0
⇒∑x=0nsxfX(x)−∑x=0nsxfY(x)=0
⇒∑x=0nsx[fX(x)−fY(x)]=0
上面只是s中具有多项式
c 0,c 1,… ,c n的多项式。它可以是对于s的所有值为零,唯一的方法是,如果
C ^ 0 = C ^ 1 = ⋯ = C ^ Ñ = 0。所以,我们有
0 = c ^ 我 = ˚F X(我)- ˚F Ý(我)对于
我= 0 ,1 ,...⇒∑x=0nsxcx=0 ∀s>0
c0,c1,…,cnc0=c1=⋯=cn=00=ci=fX(i)−fY(i)。
i=0,1,…,n
fX(i)=fY(i)i=0,1,…,n。
XYXY