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Newey-West（1987）和Hansen-Hodrick（1980）的比较
问题：使用Newey-West（1987）和Hansen-Hodrick（1980）标准错误之间的主要区别和相似之处是什么？在哪些情况下应优先选择其中一种？ 笔记： 我确实知道每个调整程序如何工作；但是，无论是在网上还是在我的教科书中，我还没有找到可以比较它们的文档。欢迎参考！ Newey-West往往被用作“包罗万象”的HAC标准错误，而Hansen-Hodrick经常在数据点重叠的情况下出现（例如，请参见此问题或此问题）。因此，我的问题的一个重要方面是，关于Hansen-Hodrick的事情是否比Newey-West 更适合处理重叠数据？（毕竟，重叠的数据最终会导致与序列相关的错误术语，Newey-West也要处理。） 作为记录，我知道这个类似的问题，但是它提出的条件相对较差，被否决了，最终我所问的问题没有得到回答（仅与编程相关的部分得到了回答）。