Questions tagged «robust-standard-error»

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在R中复制Stata的“健壮”选项
我一直在尝试robust在R中复制Stata选项的结果。我使用了rlm来自MASS包的命令lmrob以及来自“ robustbase”包的命令。在这两种情况下,结果都与Stata中的“ robust”选项完全不同。在这种情况下,有人可以提出建议吗? 这是我在Stata中运行稳健选项时获得的结果: . reg yb7 buildsqb7 no_bed no_bath rain_harv swim_pl pr_terrace, robust Linear regression Number of obs = 4451 F( 6, 4444) = 101.12 Prob > F = 0.0000 R-squared = 0.3682 Root MSE = .5721 ------------------------------------------------------------------------------ | Robust yb7 | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. …



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Newey-West(1987)和Hansen-Hodrick(1980)的比较
问题:使用Newey-West(1987)和Hansen-Hodrick(1980)标准错误之间的主要区别和相似之处是什么?在哪些情况下应优先选择其中一种? 笔记: 我确实知道每个调整程序如何工作;但是,无论是在网上还是在我的教科书中,我还没有找到可以比较它们的文档。欢迎参考! Newey-West往往被用作“包罗万象”的HAC标准错误,而Hansen-Hodrick经常在数据点重叠的情况下出现(例如,请参见此问题或此问题)。因此,我的问题的一个重要方面是,关于Hansen-Hodrick的事情是否比Newey-West 更适合处理重叠数据?(毕竟,重叠的数据最终会导致与序列相关的错误术语,Newey-West也要处理。) 作为记录,我知道这个类似的问题,但是它提出的条件相对较差,被否决了,最终我所问的问题没有得到回答(仅与编程相关的部分得到了回答)。

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如何获得具有可靠标准误差的ANOVA表?
我正在使用R中的plm包运行汇总的OLS回归。尽管,我的问题更多是关于基本统计信息,所以我尝试首先将其发布在这里;) 由于我的回归结果会产生异方差残差,因此我想尝试使用异方差稳健的标准误差。作为结果,coeftest(mod, vcov.=vcovHC(mod, type="HC0"))我得到了一个表格,其中包含每个独立变量的估计值,标准误差,t值和p值,这些基本上就是我的“稳健”回归结果。 为了讨论不同变量的重要性,我想绘制每个独立变量解释的方差份额,因此我需要相应的平方和。但是,使用function aov(),我不知道如何告诉R使用可靠的标准错误。 现在我的问题是:如何获得表示稳健标准误差的ANOVA表/平方和?是否可以基于具有正常标准误差的回归,基于ANOVA表进行计算? 编辑: 换句话说,无视我的R发行: 如果使用稳健的标准误差不影响R,那么不同解释变量对解释方差的各自贡献也将保持不变吗?22^2 编辑: 在R中,aov(mod)实际上是否为panelmodel(plm)提供了正确的ANOVA表?

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