Questions tagged «robust-standard-error»

我一直在尝试robust在R中复制Stata选项的结果。我使用了rlm来自MASS包的命令lmrob以及来自“ robustbase”包的命令。在这两种情况下，结果都与Stata中的“ robust”选项完全不同。在这种情况下，有人可以提出建议吗？ 这是我在Stata中运行稳健选项时获得的结果： . reg yb7 buildsqb7 no_bed no_bath rain_harv swim_pl pr_terrace, robust Linear regression Number of obs = 4451 F( 6, 4444) = 101.12 Prob > F = 0.0000 R-squared = 0.3682 Root MSE = .5721 ------------------------------------------------------------------------------ | Robust yb7 | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. …

39 r  stata  robust  robust-standard-error 

维基百科和R三明治包装插图提供了有关支持OLS系数标准误差的假设以及三明治估算器的数学背景的良好信息。不过，我仍然不清楚如何解决残差异方差问题，可能是因为我一开始对标准OLS系数的方差估计并不完全了解。 三明治估计量背后的直觉是什么？

20 multiple-regression  residuals  heteroscedasticity  robust-standard-error 

Angrist和Pischke已建议将稳健（即对异方差或不等方差具有鲁棒性）的标准误差报告为理所当然的事情，而不是对其进行测试。两个问题： 当存在同方差时，对标准误差有何影响？ 有人在工作中实际这样做吗？

20 regression  standard-error  heteroscedasticity  robust-standard-error 

问题：使用Newey-West（1987）和Hansen-Hodrick（1980）标准错误之间的主要区别和相似之处是什么？在哪些情况下应优先选择其中一种？ 笔记： 我确实知道每个调整程序如何工作；但是，无论是在网上还是在我的教科书中，我还没有找到可以比较它们的文档。欢迎参考！ Newey-West往往被用作“包罗万象”的HAC标准错误，而Hansen-Hodrick经常在数据点重叠的情况下出现（例如，请参见此问题或此问题）。因此，我的问题的一个重要方面是，关于Hansen-Hodrick的事情是否比Newey-West 更适合处理重叠数据？（毕竟，重叠的数据最终会导致与序列相关的错误术语，Newey-West也要处理。） 作为记录，我知道这个类似的问题，但是它提出的条件相对较差，被否决了，最终我所问的问题没有得到回答（仅与编程相关的部分得到了回答）。

15 regression  autocorrelation  heteroscedasticity  robust-standard-error  neweywest 

我正在使用R中的plm包运行汇总的OLS回归。尽管，我的问题更多是关于基本统计信息，所以我尝试首先将其发布在这里;） 由于我的回归结果会产生异方差残差，因此我想尝试使用异方差稳健的标准误差。作为结果，coeftest(mod, vcov.=vcovHC(mod, type="HC0"))我得到了一个表格，其中包含每个独立变量的估计值，标准误差，t值和p值，这些基本上就是我的“稳健”回归结果。 为了讨论不同变量的重要性，我想绘制每个独立变量解释的方差份额，因此我需要相应的平方和。但是，使用function aov()，我不知道如何告诉R使用可靠的标准错误。 现在我的问题是：如何获得表示稳健标准误差的ANOVA表/平方和？是否可以基于具有正常标准误差的回归，基于ANOVA表进行计算？ 编辑： 换句话说，无视我的R发行： 如果使用稳健的标准误差不影响R，那么不同解释变量对解释方差的各自贡献也将保持不变吗？22^2 编辑： 在R中，aov(mod)实际上是否为panelmodel（plm）提供了正确的ANOVA表？

10 r  anova  multiple-regression  heteroscedasticity  robust-standard-error 

线性回归的一种假设是，误差项应具有恒定的方差，并且与模型相关的置信区间和假设检验均依赖于此假设。当误差项不具有恒定方差时会发生什么？

9 regression  heteroscedasticity  assumptions  robust-standard-error