Questions tagged «computation»

我最近问了一位教授，他是否计划在下学期雇用研究助理。我以为自己会是个不错的候选人，因为我在STATA，SAS，SPSS，R Studio和Mathematica方面拥有丰富的经验，但是他开始问我一些以前从未听说过的程序。这使我想知道经济学中最常用的程序是什么。我的一个朋友建议我也研究Matlab和Python。

16 computation  software 

我知道Dynare（位于Matlab之上）可以解决多种动态随机一般均衡（DSGE）和重叠代（OLG）模型。我也知道Dynare可以处理某种调整成本。例如，我在Dynare中看到了凸调整成本示例。特别是，宏观经济模型数据库提供了与Dynare兼容的50个模型的订单，用户手册指出了具有二次（一种凸起）调整成本的几个模型（例如NK_IR04和US_NFED0）。 Dynare能否解决具有非凸调整成本的模型，如块状住房投资的均衡模型（Iacoviello和Pavan（2008））或生命周期内和整个商业周期中的住房和债务（Iacoviello和Pavan（2013））？非凸具有特定的数学意义，但在这些论文的背景下，它表明调整成本与调整量不成比例。相反，调整成本具有与当前资产价值成比例的固定成本。但是，还有其他形式的非凸调整成本。如果Dynare可以解决任何具有任何感兴趣的非凸调整成本的模型。 如果使用Dynare可以解决具有这些调整成本的模型，请提供示例或示例链接（如果可能）。如果Dynare目前无法解决这些模型是否有任何已发布的代码可以这样做？即使是特定模型解决方案的示例代码，而不是像Dynare这样的通用产品也会有所帮助。 有关非凸调整成本的更多详细信息： 我在调整成本存在的住房模型中得出我的语言 ：习惯持久性的结构解释（Flavin和Nakagawa（2008）） 在房屋出售的那一刻，家庭支付的交易成本与所售房屋的价值成比例，因此财富也不断变化......第一部分开发的住房模型引用了第四组假设：效用取决于不可分割的在非耐用消费和住房方面，非耐用消费是无成本可调的，但房屋的非调整成本（λ > 0λ>0\lambda > 0 ）。 也许这种语言是非标准的，但这是AER中的一篇论文的引用，当我与其他人讨论时，人们似乎知道我在说什么。提到的两篇论文没有使用那种语言，但确实具有相同的粗略形式，交易成本在调整的程度上没有增加，而是任何调整的使用（除了一点点，可能用于折旧或单位改进）或许）触发与状态变量而不是控制变量相关的成本。关于资本调整成本的性质的文章（Cooper和Haltiwanger（2005））似乎在固定的资本设置中以相同的方式使用非凸调整成本。 根据Abel和Eberly [1999]，Cooper，Haltiwanger和Power [1999]以及Caballero和Engel [1999]的分析，在投资工厂期间产生固定的调整成本。一般而言，这些非凸的调整成本旨在捕捉资本的不可分割性，增加新资本安装的回报以及增加再培训和重组生产活动的回报。这些固定的调整成本代表了在密集投资期间进行工厂重组，工人再培训和组织重组的需要

8 macroeconomics  computation  dsge  dynare 

我具有对应于Tauchen（1986）的代码（Python的当量此），其产生的一离散时间AR（1）处理的离散近似。 例如，如果将网格尺寸设置为3，则可以得出生产率的矢量 [A_1, A_2, A_3,] 和转移概率矩阵 A_11, A_12, A_13 A_21, A_22, A_23 A_31, A_32, A_33 在row i，column的情况下j，您可以从转换i为j，并且满足每行总和约为1的要求。 我想知道如何将其转换为等效于转换矩阵的连续时间。一组控制状态之间流速的泊松概率。 在这方面，我所记得的是，我们可以使用以下方法获得泊松概率的线性近似 Prob(i→j)=limΔ→0exp(−λijΔ)≈1−λijΔProb(i→j)=limΔ→0exp⁡(−λijΔ)≈1−λijΔProb(i \to j) = \lim_{\Delta\to0} \exp(-\lambda_{ij}\Delta) \approx 1-\lambda_{ij}\Delta 但是我看不到如何帮助我将以前的矩阵转换为λλ\lambda s ...我期待任何建议。

8 computation  stochastic-processes